台指期策略績效比較 - 財經

我做了2個台指期的策略..其實結構很類似
完全是用制式的系統在下單...沒有人為判斷...當沖不留倉
回測過去1年的績效如下

A策略 口數 B策略 口數
1月 -16.75 109 69.25 89
2月 -29.75 173 68 136
3月 388 184 259 152
4月 777 231 673 175
5月 538 177 -5.5 130
6月 326.25 279 521 200
7月 452 212 469.5 162
8月 110.25 213 5 160
9月 221.25 191 426.25 153
10月 -267.5 197 -398 155
11月 -285.75 161 -66 131
12月 261 167 366.25 139
總計 2474 2451.25

以上2個策略都是做1口單損益的點數(扣除手續費和稅,所以會有小數點)
以總計來看好像沒什麼差別 但b好像比較平均一點
請問版上的大大會傾向使用哪一個策略?

應m大要求補上了口數....b的口數必然比較少....xd

有人可以順便評論一下這2個策略的績效嗎??
以當沖的程式交易來看是不是很爛...@@"


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