台指期操作系統筆記11/19 - 財經

開 高 低 收

20101119 8337 8361 8257 8286


淨值餘額: 984400 元

起始資本:1000000 元

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多單續抱

目前3%追蹤型出場點位在8342*0.97 = 8092

波動性出場點位置在 8155

50日EMA:8202 50日%K:67.1



目前部位: 8314多單 (小台x1)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

A B C alpha beta gamma

是否在場中 o x x x x x

是否符合濾網 - o o x x o

預計進場點位 - 8390 8370 - - 8155

預計出場點位 8155 - - - - -


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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
? 250

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抱歉 是我懶惰沒有把整個部位規模的計算方式寫出來

造成大家的誤解真是不好意思

(以前寫過一次 所以之後就都躲懶不寫了)


我的R在進場前就會計算出來

以最近一筆單為例 進場點位在8330 此時的出場點有兩個

一個是3%追蹤型出場 在8080 另一個是波動型出場點 在8185(大概吧?)

但是這筆交易的最大風險R是8330-8080 = 250

因為如果盤勢緩跌 很可能沒有觸動波動型出場點就來到8080

所以計算上通常以進場價的3%為一個R


但是以上不是部位規模 只是初始風險R的計算而已

我的部位規模採用的是固定風險百分率 每筆單的風險不得超過總資金的2%


因此如何決定進場時要買多少部位 同樣以最近的這筆單作為例子

最大風險R是250點 折合小台12500元

我的總資金是984400元 乘以2%之後為19688元

拿19688除以12500 = 1.xxxx 所以買進一口小台

這就是我的部位規模計算方式



以上clive兄說得沒錯 只是我用的是帳戶2%的曝險百分率

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