台指期操作系統筆記11/12 - 財經

開 高 低 收

20101112 8435 8438 8301 8314


淨值餘額: 984400 元

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今日盤勢下殺 觸及多單的波動性停止點8331 於8331賣出兩口小台

獲利 50*2*(8331-8192-5) = 13400 元

50日EMA:8185 50日%K:76.3



目前部位: 無


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

A B C alpha beta gamma

是否在場中 x x x x x x

是否符合濾網 o o o x x o

預計進場點位 8360 8400 8385 - - 8180

預計出場點位 - - - - - -


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今天下殺究竟是跌勢起點抑或正常拉回尚未可知

若能再次上攻的話 會接回多單

但如果繼續來根大的黑K則會進場放空

有鑑於50日EMA在8185位置 今日收盤並未收於其下

所以現在市況符合的空方策略是逆勢大跌(gamma)

如果出現波段跌勢並作些微反彈後 才有可能輪到另外兩個空方策略登場

此外 趁著這次多單出場的機會 我把po文以來的交易整理上來:


出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11

由於我採用的是固定風險百分率 所以交易損益化為R倍數的計算是很重要的

目前為止八筆交易的損益總和為 -0.96個R 概念帳戶使用2%的風險百分率

理論上一百萬本金應該剩下980000左右 但目前淨值為984400

其間的差距是來自於未能充分曝險

換言之 如果這八筆交易總損益是賺錢的話 帳戶淨值也會略低於理論值


而"峰值"是指交易期間出現過R倍數總和的最高點

"浸水曲線"則是目前總獲利減去峰值 也就是現在所處的連續虧損大小

可以看到這段時間的R倍數最大連續虧損(R-MDD)是 -2.21個R

系統在過去的回測以及實際交易的一年多以來 曾出現的R-MDD為 -6個R左右

我希望R-MDD在接下來的應用期間內不要超過-10個R

系統使用的期間越長 R-MDD也會成長的越高

當R-MDD創新高時 我會降低操作規模來觀察 (不過實際交易的一年多來沒有發生過)

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