台指期操作系統筆記1/5 - 財經

開 高 低 收

20110105 8967 9005 8791 8838


淨值餘額:1059400 元

起始資本:1000000 元

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今日下殺觸動多單的波動性出場點8878

遇上快市 市價單成交在8850 (好險不是成交在86xx)

共獲利 (8850-8345-5)*50*3 = 75000



50日EMA:8621 50日%K:76.2



目前部位: 無


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

A B C alpha beta gamma

是否在場中 x x x x x x

是否符合濾網 o o - x x o

預計進場點位 8885 8935 - - - 8715

預計出場點位 - - - - - -


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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00
1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00
1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00


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po文至今的累計獲利為5個R 如果資金規模夠大 則可以有充分的曝險

以2%的曝險百分率來說應該賺將近10% 但是100萬的規模卻只賺得6%左右

這也是小規模帳戶的不便之處 這一點我在去年尚未開始交易紀錄時曾經在板上討論過


至於今天小台的不尋常波動 是使用市價委託者可能遇見的風險之一

但我不認為應該因此而放棄市價委託的方式 (特別是根本無法盯盤的交易者)

如果我用限價單卻沒成交 但我很可能看著行情把我的預定出場點遠遠拋在後面

局勢或許會一發不可收拾


因此我寧願在回測時每筆交易承擔20點的滑價計算 也不願意放棄市價委託的方式

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