台指期 多 - 股票

※ 引述《wgzc (ウイングゼロ)》之銘言：
1. 標的：台指期
2. 分類：多
3. 分析/正文：

中期趨勢向上:價格在季線上 50日價格區間屬強勢

6/14有明顯折返走勢 6/15盤勢整理後 6/16再上攻 是不錯的進場點


4. 進退場機制：

6/16已進場 目前持有54口六月小台指跟60口深價外避險put

預計1/3採短期停利在10200左右(或10030停損)

1/3採短期波段(追蹤型停止點 70點~150點之間)

1/3採長期順勢(追蹤型停止點 250~400點之間)

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0619更新:

　　台指期大漲，逆勢策略全數停利出場，9個部位共18口小台分別出在9個不同點
位，扣除手續費及交易稅後獲利85500或1.66%，目前共持有36口六月小台指，未出場
部位則預計明日做轉倉到七月小台指。

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0621更新:

交易日誌:https://goo.gl/PEf8NM (圖文好讀版)

台指期今天六月契約結算，我們昨天已經先行轉倉至七月，價差160點，再加上手續費跟
稅的成本兩點，調整的差值為158，因此原本六月倉位的持有成本10099 . 10112 . 10125
分別轉換成9941 . 9954. 9967。

　　開盤的跌勢觸發了我們波段單的第一出場點，我們在10109平倉6口七月小台指，共獲
利46200元或0.88%，今日結算後我們持有的避險用1706價外put歸零，損失權利金6450元
因此今天的損益總共為+39750元。

　　目前共持有七月小台指30口，建立新的避險部位1706w4 9900put (均價2.2) 15口 +
1706w4 9800put (均價1.2) 15口，總成本為3000元。明天如果盤勢拉回到一定的程度，
可能會觸發我們波段策略的其他出場點，如果沒有的話我們就是續抱。



因為我不知道會不會過高啊XDDD

我們所用的逆勢策略只會衡量進場點後往某個ATR倍數移動就停利出場(或停損出場

老實說它只是損益分布看起來像逆勢策略而已 不具有摸頭抄底的功能...

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