※ 引述《wgzc (ウイングゼロ)》之銘言：
1. 標的：台指期
2. 分類：多
3. 分析/正文：
中期趨勢向上:價格在季線上 50日價格區間屬強勢
6/14有明顯折返走勢 6/15盤勢整理後 6/16再上攻 是不錯的進場點
4. 進退場機制：
6/16已進場 目前持有54口六月小台指跟60口深價外避險put
預計1/3採短期停利在10200左右(或10030停損)
1/3採短期波段(追蹤型停止點 70點~150點之間)
1/3採長期順勢(追蹤型停止點 250~400點之間)
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0619更新:
交易日誌 https://goo.gl/v3PfNS (圖文好讀版)
交易日誌-20170619
台指期今天大漲，逆勢策略全數停利出場，9個部位共18口小台分別出在9個不同點
位，扣除手續費及交易稅後獲利85500或1.66%，詳細出場點可參考部位進出表。目前共持
有36口六月小台指，未出場部位則預計明日做轉倉到七月小台指。
有熱心的朋友建議我逆勢策略可以用週選擇權，獲利倍數潛能會大為增加，像上禮拜
五如果我們做10200call，這次逆勢策略的獲利會再加倍，還可以侷限風險，省去避險的
麻煩與成本。這是一個非常值得考慮的作法，只是會改變策略本來的勝率與損益分配，而
且還有時效性的問題，更重要的是交易上委託單的形式也必須有所更改：訊號是看期貨價
格，但是我們交易的工具卻是選擇權，如果沒有盯盤的話，可能必須要用軟體接收即時報
價再送出委託單，就我所知multicharts確實有這個功能，但是還需要做更多的測試，畢
竟我們的目標是不盯盤。
手上的波段單與長期單續抱，目前波段單大概也都進入獲利狀態(追蹤型出場點已高
於成本)，明天盤勢若拉回會看是否滿足波段單的停止點分批出場，如果續漲的話就在尾
盤做轉倉。
因為進場點有三個 每個進場點又有三個出場點 所以會分九批出
手續費是還好 雖然我現在是90/35/30 但含稅的成本大概是2點左右 不會有太大影響
您說得沒錯 所以這個15~20%年化報酬率是已經打過7折的結果
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我的金融研究室 http://financialsafetyconsultant.blogspot.tw/
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1. 標的：台指期
2. 分類：多
3. 分析/正文：
中期趨勢向上:價格在季線上 50日價格區間屬強勢
6/14有明顯折返走勢 6/15盤勢整理後 6/16再上攻 是不錯的進場點
4. 進退場機制：
6/16已進場 目前持有54口六月小台指跟60口深價外避險put
預計1/3採短期停利在10200左右(或10030停損)
1/3採短期波段(追蹤型停止點 70點~150點之間)
1/3採長期順勢(追蹤型停止點 250~400點之間)
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0619更新:
交易日誌 https://goo.gl/v3PfNS (圖文好讀版)
交易日誌-20170619
台指期今天大漲，逆勢策略全數停利出場，9個部位共18口小台分別出在9個不同點
位，扣除手續費及交易稅後獲利85500或1.66%，詳細出場點可參考部位進出表。目前共持
有36口六月小台指，未出場部位則預計明日做轉倉到七月小台指。
有熱心的朋友建議我逆勢策略可以用週選擇權，獲利倍數潛能會大為增加，像上禮拜
五如果我們做10200call，這次逆勢策略的獲利會再加倍，還可以侷限風險，省去避險的
麻煩與成本。這是一個非常值得考慮的作法，只是會改變策略本來的勝率與損益分配，而
且還有時效性的問題，更重要的是交易上委託單的形式也必須有所更改：訊號是看期貨價
格，但是我們交易的工具卻是選擇權，如果沒有盯盤的話，可能必須要用軟體接收即時報
價再送出委託單，就我所知multicharts確實有這個功能，但是還需要做更多的測試，畢
竟我們的目標是不盯盤。
手上的波段單與長期單續抱，目前波段單大概也都進入獲利狀態(追蹤型出場點已高
於成本)，明天盤勢若拉回會看是否滿足波段單的停止點分批出場，如果續漲的話就在尾
盤做轉倉。
→ abyssa1 : 54口 用大台手續費成本不是比較低 流動性也比較好？ 06/18 02:09
推 sky3399 : 既然都是固定分三次部位，為何不改以大台取代小台， 06/18 02:45
→ sky3399 : 一樣可以把獲利水準拉至一樣等級，且有更多現金持 06/18 02:45
→ sky3399 : 有部位做流動，再者降低手續費支出。 06/18 02:45
→ titi82113w : 為了方便計算選擇權口數量吧！？ 一口對一口 06/18 02:49
因為進場點有三個 每個進場點又有三個出場點 所以會分九批出
手續費是還好 雖然我現在是90/35/30 但含稅的成本大概是2點左右 不會有太大影響
推 GX90160SS : 寫得不錯，但是考量 年化報酬%/MDD% 避險成本太高了 06/18 12:09
推 GX90160SS : 以策略的回測績效來說成本就很吃力，實單還要再打折 06/18 12:26
您說得沒錯 所以這個15~20%年化報酬率是已經打過7折的結果
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