到期日 - 期貨

: 在計算delta時，
: 請問距離到期的天數有包含周末嗎？

假如從Black-Scholes Model的公式中，
σ(指數報酬波動率)定義：ln(St/So)，
是以有開盤的股價來計算，
所以到期天數的設算，也許以工作日會比較恰當。

關於Black-Scholes Model公式，請參考：
http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/black-scholes-model-3.html

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