到期日 - 期貨

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By Regina
at 2013-01-13T19:56

Table of Contents

: 在計算delta時，
: 請問距離到期的天數有包含周末嗎？

假如從Black-Scholes Model的公式中，
σ(指數報酬波動率)定義：ln(St/So)，
是以有開盤的股價來計算，
所以到期天數的設算，也許以工作日會比較恰當。

關於Black-Scholes Model公式，請參考：
http://0050-option.blogspot.tw/2012/05/black-scholes-model-3.html

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Tags: 期貨

All Comments

Selena avatar
By Selena
at 2013-01-14T00:13
其實你自己算怎麼算都可以　重點是market maker怎麼算
Valerie avatar
By Valerie
at 2013-01-18T02:22
因為上下掛價造市的人要掛在哪裡，才是決定市價的主因
就我的觀察，market maker在計算合理價格時(當然也是套BS
model去算)，是有計入假日的
Michael avatar
By Michael
at 2013-01-21T03:22
是的, 怎麼算都可以, 重點是如何使用, 如何轉化為投資決策.

選擇權波動率

Oliver avatar
By Oliver
at 2013-01-13T13:28
跌破12了 波動率低成這樣 是指最近都不會有大行情嗎 還是說是當買方的大好機會 - ...

系統測試 day32

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By Thomas
at 2013-01-13T07:18
likesea說的不錯 加碼法有很多種 但沒有好壞 要看是什麼盤勢 加碼法 其實 就分 A順勢加碼法 跟 B逆勢加碼法 資金分配 就分 1.越買越多(倒金字塔) 2.越買越少(金字塔) 3.等比例 順勢加碼法是 大部份 是 程式交易者 or 海龜信徒 or MIP派 所做的 逆勢加碼法是 大部份 是 ...

請問證劵商和期貨商的手續費的差別

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By Hedwig
at 2013-01-11T23:02
小弟在元大證劵開期貨戶 手續費貴到翻過來 大台500 小台100 爬了一下版上大家的手續費 恩... 所以我想問一下 手續費這麼貴是因為我在元大證劵開的原因嗎 如果要換家開戶是要找招牌上寫XX期貨卡便宜的嗎 想找營業員算帳又怕錯怪好人Orz - ...

系統測試 day32

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By Michael
at 2013-01-11T17:54
順勢系統: 本日動作: 無 持倉成本: 7726.5(兩口) 本日收盤: 7802 帳面損益: 151點，實際損益: +130點 移動出場: 7610 下次加碼點: 7887 -- 盤整系統: 關閉 帳面損益: 0點，實際損益-50點 -- 期貨創高，現貨沒跟上，收黑棒回到昨日K線內。 本來預 ...

三大法人&大額交易人期權資料 2013/1/11

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By Emily
at 2013-01-11T16:49
三大法人andamp;大額交易人期權資料 2013/1/11 — 三大法人當日增減淨額 現貨 買進 賣出 買賣超(億) 外資 161.15 130.49 30.66 投信 20.08 22.21 -2.12 自營商 31.23 33.68 ...