出場策略的回測，是不是一定要用迴圈？ - 財經

Hardy avatar
By Hardy
at 2017-11-10T03:05

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各位大神好
小弟最近在用R寫回測
發現進場策略如果用技術指標的話
可以用向量矩陣化的思維做處理，很快可以找到符合條件的股票
但是出場條件通常都是某一個時點進場後，要一個一個去逐步檢視要不要出場
或是不斷的紀錄移動的停損價來看要不要出場
這樣不用迴圈真的不好寫

而R最弱的就是迴圈了，真的有夠慢
請問大神們寫出場程式碼是不是都用c
還是說cython是一個可行的方案呢？
感謝

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Tags: 財經

All Comments

James avatar
By James
at 2017-11-11T06:17
Python
Victoria avatar
By Victoria
at 2017-11-14T02:41
用apply函數或Rcpp
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2017-11-16T09:22
慢有很多原因，硬體，演算法，一堆會影響
Wallis avatar
By Wallis
at 2017-11-19T12:32
硬體已經不是個issue了!
Isabella avatar
By Isabella
at 2017-11-21T07:09
現代人寫程式習慣很差,其實現在的手機CPU都夠快了
Liam avatar
By Liam
at 2017-11-24T04:59
硬體不是issue是你要解的問題不夠難，就將了
Wallis avatar
By Wallis
at 2017-11-25T03:10
要把問題映射到高維才有解的話，硬體絕對是個問題
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-11-30T02:51
原po有提到矩陣我才會講硬體有可能會影響
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2017-12-02T02:49
找package

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By Rosalind
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By Jacky
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