出場策略的回測，是不是一定要用迴圈？ - 財經

各位大神好
小弟最近在用R寫回測
發現進場策略如果用技術指標的話
可以用向量矩陣化的思維做處理，很快可以找到符合條件的股票
但是出場條件通常都是某一個時點進場後，要一個一個去逐步檢視要不要出場
或是不斷的紀錄移動的停損價來看要不要出場
這樣不用迴圈真的不好寫

而R最弱的就是迴圈了，真的有夠慢
請問大神們寫出場程式碼是不是都用c
還是說cython是一個可行的方案呢？
感謝

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