凱利公式的疑問 - 股票

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By Dorothy
at 2020-06-01T00:19

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請教各位老司機
凱利公式建議:
每次下注量=勝率 -(敗率/賺賠比)

假設一個策略如下
1.勝率是50% (敗率等於100%-50%=50%)
賺賠比是1.5 (賺30點賠20點)
則凱利建議下注量為50-(50/1.5)=16.67%

2.勝率是70% (敗率等於100%-70%=30%)
賺賠比是1.0 (賺30點賠30點)
則凱利建議下注量為70-(30/1)=40%


這樣的話
策略1只要連續輸6次
策略2只要連續輸2.5次
就會畢業

這樣凱利的方法風險不會太高嗎……?
因為我在澳門看過骰寶連開25次大……真的很扯
(只是舉例 骰寶期望值為負 凱利公式建議不下注)

但在在各種操作上(股票期貨選擇權)連輸6次也是很長見的事情

還是我的理解有誤呢?
謝謝

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Tags: 股票

All Comments

Catherine avatar
By Catherine
at 2020-06-02T18:38
市場會變 策略的勝率也會跟著變R= =|||
Jack avatar
By Jack
at 2020-06-05T10:09
你是不是四處發文在問作業啊XD
Agnes avatar
By Agnes
at 2020-06-07T08:32
不是啦 只是對此充滿疑問
Joe avatar
By Joe
at 2020-06-09T12:49
阿,你的輸,就股票期貨市場,要公司下市保證金扣完
才會有6次和2.5次的結果吧?
Kristin avatar
By Kristin
at 2020-06-10T18:40
抄心經 讓心靜 算公式 不容易
Agnes avatar
By Agnes
at 2020-06-12T07:34
跟我了解的公式不一樣,姑且一樣好了,以策略ㄧ是只
總資金的16.67%,然後再算你標的的保證金為何,最
後得到可以交易的口數。
Ivy avatar
By Ivy
at 2020-06-13T14:06
應該是剛剛看到賭王的凱利公式才上來問
Edith avatar
By Edith
at 2020-06-17T06:07
哪個16.67趴是指現有的資金
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2020-06-17T14:38
瞭解 所以不是指輸掉16.67%的總資金?
Delia avatar
By Delia
at 2020-06-21T20:25
連輸六次是1/64的機率 你這樣都輸就怪自己運氣差吧
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2020-06-26T02:56
但骰寶開大小的機率也是幾乎各50% 卻常常看到連開10
次大或10次小……
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2020-06-30T08:20
統計數量要很大很大才會接近50%吧
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2020-07-03T20:34
對啊!凱利公式低估連續虧損的風險,所以實務上建議
下的金額會是凱利公式的一半以下
Connor avatar
By Connor
at 2020-07-05T10:54
原來如此!
所以半凱利 1/4凱利的意思就是這樣?
Olga avatar
By Olga
at 2020-07-08T13:02
嗯,然後股票可以停損,不必等到下注的金額歸零
Quintina avatar
By Quintina
at 2020-07-12T23:16
所以你策略的盲點在於看錯就假設下注的金額歸零
但通常不會這樣(除非每筆都高槓桿)
Carol avatar
By Carol
at 2020-07-15T11:23
以你的策略二為例,下20%,抓下注金額的10%停損
Michael avatar
By Michael
at 2020-07-16T04:04
看錯的話就是賠總資金的2%,其實很難畢業
Eden avatar
By Eden
at 2020-07-19T17:38
前提是你那個策略真的有70%勝率
Thomas avatar
By Thomas
at 2020-07-23T00:36
想用數學公式玩股票的 目前為止沒人贏 不要不信邪
Candice avatar
By Candice
at 2020-07-23T22:59
建議可查詢倍壓加碼法(馬丁格爾法)和反倍壓法,說
不定有新的靈感。
Robert avatar
By Robert
at 2020-07-25T17:16
我只看賭聖,給你參考
Olga avatar
By Olga
at 2020-07-29T17:54
魯蛇才用凱利公式,贏家都把把歐印的,富貴險中求
Jessica avatar
By Jessica
at 2020-08-01T04:28
教主都歐印啦
Frederica avatar
By Frederica
at 2020-08-01T06:41
你對下注方式理解錯誤 所謂40%應該是每次下剩餘資
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2020-08-05T15:44
金的40% 這樣理論上可無限下注 因為不會到0
Lauren avatar
By Lauren
at 2020-08-07T01:53
當然是你的理解錯誤 依凱利公式算出來的比例下永遠
不會畢業
Freda avatar
By Freda
at 2020-08-10T05:19
海倫呢
John avatar
By John
at 2020-08-14T00:24
凱利公式風險太高了啦,建議就算有把握也不應該押超
過50%
Sandy avatar
By Sandy
at 2020-08-15T20:37
(0.5)^6=0.015625,在假設下幾乎不會賠光,是說連
賠兩次就應該假設估計錯誤可以不用投單一策略,只
要策略不完全正相關做策略投資組合賠光機率更小設
停損,把訊號發生後的波動包起來,創一個新訊號,
賺賠統計上會優化
Valerie avatar
By Valerie
at 2020-08-18T08:02
用數學賺大錢的很多啊
Frederica avatar
By Frederica
at 2020-08-22T09:05
數學不錯喔 怎麼算的
Kelly avatar
By Kelly
at 2020-08-25T23:38
有時候真的很好奇到底哪裡來這麼多韭菜好割
看到股板就懂了

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Necoo avatar
By Necoo
at 2020-06-01T00:00
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