凱利公式? - 財經

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By Barb Cronin
at 2009-12-04T15:45

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98年第3季期貨分析師的考題

感覺這題 要用凱利公式解 不知對不對 問題如下

某金融商品有二分之一的可能性投資報酬率為200%，有二分之一的可能性投資報酬率為
-100%，假設你有一百萬的資本，且每次投資結果累積後可能再投資此商品，假設你可以投資幾
乎無限多次，請問若希望長期累積最大財富，你會如何安排你每次投資的金額？(10 分)

k= [(r+1)*p-1]/r r=abs(w/l)

k=.25
所以答案是每次投入25萬嗎?

不知可不可在這邊發問 如有違反 我自刪 謝謝

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http://www.wretch.cc/album/nickyya


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Tags: 財經

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2009-12-09T04:27
不是每次25萬...K是指每次你投入的總金額的百分比
Leila avatar
By Leila
at 2009-12-10T00:48
反正記得極限就是6成就對了,
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By Hedy
at 2009-12-15T00:14
厲害一點可以達到7成多一點點,
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By Edward Lewis
at 2009-12-19T23:49
可是原始有100萬 K=0.25 不是25萬嗎?
Olga avatar
By Olga
at 2009-12-22T22:01
是比例沒錯，你的本金增加，投入也要增加
Dinah avatar
By Dinah
at 2009-12-26T14:01
我心算是0.5ㄟ？我算錯嗎？
Dinah avatar
By Dinah
at 2009-12-30T09:34
有人查過論文 凱利有提套用金融市場要修正公式 別誤用
Callum avatar
By Callum
at 2010-01-01T05:31
我只記得凱文凱利得天魔爪 XD

想請教有關「馬斯卡國際」這家公司，不 …

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By Poppy
at 2009-12-02T11:44
※ [本文轉錄自 ForeignEX 看板] 作者: tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO) 看板: ForeignEX 標題: Re: [舉手] 想請教有關「馬斯卡國際」這家公司，不 … 時間: Sat Nov 28 09:40:18 2009 ================ ...

短線者下一堆單 成交機率卻低 代表..

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By Charlie
at 2009-12-02T08:50
0分 定位為短線操作者 在常態上一定要追勢操作 因為下一個交易日 對於短線交易者已經是不可預期 基本面對他們來講不重要 今天作多可能明天就做空 線型的強弱才是關鍵 用中長線的操作思維 去操作短線 只會有三個結果 1. 看對卻無法成交 這 ...

K線歷史資料?

Linda avatar
By Linda
at 2009-12-01T21:34
最近忽然看每天的K線排列，心裡有種奇怪的感覺 所以想多找一點來看看 一般期貨商的軟體好像都只有當日的資料，隔天就洗掉了 據說這些歷史資料可以跟期交所買? 那請問買了以後是匯入什麼軟體看呢? 因為蠻想像一般軟體這樣可以1分K 5分K 15分K這樣看，可以放大縮小.. 遠近切換 買完以後要如何達到這種 ...

外匯操作第60天--"代操之我見!"

Olga avatar
By Olga
at 2009-11-27T13:21
※ 引述《kkkk123123 (某人-27382長多!)》之銘言： : ※ 引述《forextw007 (外匯初心者)》之銘言： : : http://forextw007.pixnet.net/blog/post/2462700 blog : : 自操? 或是他操?-- forextw007 : : 關 ...

有主動攻擊型的程示交易存在嗎?

Mary avatar
By Mary
at 2009-11-25T19:14
※ 引述《SolarBear (陽光小熊)》之銘言： : 新手首次發文還請各位先進不吝賜教。 : 翻了一下前面的文章有看到有板友提到程式交易的主體是交易邏輯, 我想 : 應該就是順勢波段操作或是逆勢搶反彈短線進出之類的。 : 因為自己小散戶當很久 ...