價漲波動率同步上升 - 期貨

Queena avatar
By Queena
at 2013-05-16T11:26

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通常價漲,波動率會跟著下降,但在強軋盤過高時則會有例外現象
(例如行情主,末升段時)本波選擇權隱含波動率最低是在年初,僅11%,
目前升至15%左右,代表行情處於強軋的情況,
至於多頭市場一路過高的軋空行情何時會結束? 波動率20%會是警訊之一,
2004年總統大選前,2007年7月時,波動率都曾隨著行情上漲升破20%,
意味著那時候除了軋空外,很多散戶買進股票也開始不計成本,
這時便是軋空可能走完的前兆,不妨供大家參考一下

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Tags: 期貨

All Comments

Necoo avatar
By Necoo
at 2013-05-16T18:08
美國VIX最近也有這個現象
Ursula avatar
By Ursula
at 2013-05-17T08:14
你的廢文要PO到什麼時候???
Iris avatar
By Iris
at 2013-05-21T14:30
你的五楊高呢?
Una avatar
By Una
at 2013-05-26T03:23
看波動操作有賺嗎？
Jack avatar
By Jack
at 2013-05-28T02:21
波動率短期上升，有可能只是避險單增加所導致，不用猛盯
Hardy avatar
By Hardy
at 2013-05-31T01:09
如果只是14%跳到15%都合理 如果是異常例如14%跳到20%
Jacky avatar
By Jacky
at 2013-06-04T02:45
你才要開始緊張 代表有一群人正在做反向動作
Hedy avatar
By Hedy
at 2013-06-04T04:43
如果你的避險單是指買葡萄，那這段論述是有問題的
Madame avatar
By Madame
at 2013-06-06T08:45
買put or 減少call 賣期貨 三者都會增加波動率請詳細研
Una avatar
By Una
at 2013-06-08T15:31
波動率的公式 的變異數 跨 現貨 期貨 選擇權
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-06-08T20:46
賣期貨不會增加波動率，波動率升高是來自買方，無論PC
Annie avatar
By Annie
at 2013-06-12T16:19
更正一下，我想指的是隱含波動率
Carol avatar
By Carol
at 2013-06-16T05:25
我想你還是確認一下會比較好
Joseph avatar
By Joseph
at 2013-06-18T01:28
OP的隱含波動率(IV) 和 VIX 不一樣吧@@???
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2013-06-22T02:29
懇請tone大解說~
Olive avatar
By Olive
at 2013-06-23T06:15
你們為什麼好意思 叫我把公式攤開來一個一個說明
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-06-25T01:44
你沒看過因為BC而波動率上升嗎
Noah avatar
By Noah
at 2013-06-28T08:17
另外 VIX的編訂 就是把 VIX加權過後平均 基本沒啥不同
上面說錯 隱含波的加權平均
Dora avatar
By Dora
at 2013-06-29T23:26
只是請教 請教沒啥不好意思的.....
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2013-07-02T18:53
@@ 新制VIX的計算沒用到BS吧
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2013-07-05T19:59
新制的是改版舊制 用另外一種公式 但原理都是 隱含波
只是方便計算 有人習慣看舊制 也有人喜歡看新制
Faithe avatar
By Faithe
at 2013-07-06T04:40
總之感謝tone大推文 有學到東西
Kama avatar
By Kama
at 2013-07-10T18:13
其實你們要看隱含波 很好 我是有嘗試用隱含波的均線來試
Olive avatar
By Olive
at 2013-07-12T22:05
圖找出 異動 但問題點在於 隱含波雖然很敏感 但數字不夠
Freda avatar
By Freda
at 2013-07-13T05:50
細微 所以我後來放棄 主要用來判斷大範圍的多空方向
Emma avatar
By Emma
at 2013-07-17T08:33
sesee大 你可以嘗試用excel+vba 把BS的係數都套進去跑
Bennie avatar
By Bennie
at 2013-07-19T20:55
後就可以比較清楚找到每一個可能影響的變異數
Poppy avatar
By Poppy
at 2013-07-23T13:31
buy call& buy put都會增加波動率
買方平倉or賣方增加.會縮減波動率...
Ula avatar
By Ula
at 2013-07-27T13:42
一般來說下跌時var會升高.大跌時更是急劇升高
主要來自於put需求大增.由於現貨放空較受限制..
Catherine avatar
By Catherine
at 2013-07-27T17:09
加上下跌速度多比上漲快.因此期權一直都有避險需求
Frederica avatar
By Frederica
at 2013-07-31T17:41
上漲時..則因buy put平倉退場.甚至於sell put的進場...
Emma avatar
By Emma
at 2013-08-04T21:04
讓波動率下降..一般來說上漲慢於下跌.且現貨做多易於做空..
因此會重押buy call者較少.但如果是快速過高的強軋噴出盤時
Andy avatar
By Andy
at 2013-08-06T15:36
'賭大的'心理面會升高.進場buy call的人也會大增一樣讓波動率
上升..
Kyle avatar
By Kyle
at 2013-08-10T11:37
2007年時.5月的波動率還維持低水位.但6.7月強軋後....
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By Anonymous
at 2013-08-12T10:25
波動率跟著升至20%以上.超過20%代表市場氣氛已經有些熱絡
甚至緊張.正常來說波動率多在20%以下.會在20%以上多是空頭盤
Heather avatar
By Heather
at 2013-08-13T17:57
如果多頭盤波動率升破20%.代表市場興奮度已然過頭.
有買盤不計成本叫進..這時多是接近尾聲時了..
Mason avatar
By Mason
at 2013-08-18T06:23
aitt大 正解
Agnes avatar
By Agnes
at 2013-08-19T05:23
我看你們都還沒看過IV>80%的熱烈情況吧
Kristin avatar
By Kristin
at 2013-08-19T20:01
這次論述 沒說錯 不以人廢言
Sarah avatar
By Sarah
at 2013-08-22T00:44
新版VIX的計算與Black-Scholes Model無關, 而舊版VIX與IMV都
Delia avatar
By Delia
at 2013-08-25T17:18
是以Black-Scholes Model為基礎計算出來的, 有興趣可參考：
Yuri avatar
By Yuri
at 2013-08-28T12:11
http://0050-option.blogspot.tw/2013/05/22-imv-vix.html
Iris avatar
By Iris
at 2013-09-01T07:06
IMV>80%是沒看過,不過上次總統大選的IMV>50%,也算有驚無險,
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2013-09-04T23:57
記錄：http://0050-option.blogspot.tw/2012/06/19-5.html
Una avatar
By Una
at 2013-09-05T05:10
是有關的 有一種東西在數學上叫做approximation
Iris avatar
By Iris
at 2013-09-06T06:41
IMV>80%是沒看過 https://muxiv.com

05-16日盤 期貨當沖操作分水嶺

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-05-16T08:46
壓力 8345 8329 支撐 8278 8243 支撐壓力沒有一定 支撐可以當作支撐 但破了可以反轉變壓力 所以我稱作分水嶺 所以重點是如何是破 只能以經驗來增加勝率 降低洗刷次數 每天看 才能養成盤感 如果是開盤就跌破所有的分水嶺 或是 漲破所有的分水嶺 ...

新版證所稅大放送

Sandy avatar
By Sandy
at 2013-05-16T07:29
http://ppt.cc/oxcF 立法院證所稅檢討小組昨（15日）晚宣佈，證所稅修正方向已達成共識，取消8500點台股天險，散戶不課、大戶新增設算制，全年總出售金額逾10億元部份，課徵千分之1證所稅，法人、IPO維持舊制，此修法回溯至今年1月1日適用。 國民黨證所稅檢討小組召集人費鴻泰指出，不會再有 ...

2013/5/16 盤中閒聊

Regina avatar
By Regina
at 2013-05-16T01:00
阿斯~~ 又要噴射了嗎? 今天白天開盤肯定很精彩!! - ...

證所稅取消8500點天險 1年交易超過10億

Candice avatar
By Candice
at 2013-05-15T21:39
新聞來源:http://news.cnyes.com/Content/20130515/KH7W1GQ8G6U78.shtml?c=headline_sitehead 財政部長張盛和、金融監督管理委員會主委陳裕璋今(15)日晚上與立委費鴻泰、賴士葆等討論新版的證所稅。會中決議8500點天險取消，104年後 ...

有好程式但沒本錢怎麼辦?

Donna avatar
By Donna
at 2013-05-15T21:37
※ 引述《makemoneyla (我在墾丁天氣晴)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 Trading 看板 #1HaoAXQZ ] : 作者: makemoneyla (我在墾丁天氣晴) 看板: Trading : 標題: [討論] 有好程式但沒本錢怎麼辦? : 時間: Wed May 15 13:52:29 ...