價平雙賣策略 - 期貨

By Thomas
at 2015-01-29T04:50

Table of Contents

http://i.imgur.com/hvm8Sqm.jpg

各位大大安安

目前是1/29 4:44

道瓊崩了180點

小弟驚嚇之餘，想到了一個選擇權策略

想PO上來問問各位高手們的意見如何

我的策略很簡單：價平雙賣，價外兩檔雙買。

如上圖所示，假設今天收盤時小弟9500雙賣，然後買入9600c跟9400p，如此一來，最大獲
利及最大損失為75跟25。

聽起來不錯對吧？

但小弟又比對了一下過去每週三的結算價，發現勝率只有一半不到，這個策略出了什麼問
題嗎？

有沒有更好的策略可以操作呢？

感謝大家。

--

All Comments

By Jacob
at 2015-01-30T14:26

這就是買進蝶式價差策略啊，好處是獲利點數比損失點數多

By Andy
at 2015-01-31T22:12

壞處是獲勝機率不高，選擇權是很公平的，策略本身一點問題
也沒有。

By Lydia
at 2015-02-04T11:48

照你這樣算這策略跟本神正期望值也太高了吧

By Iris
at 2015-02-06T23:59

做個幾組看看啊策略都伸手牌你不要進來淌這混水了賠
比較快

By Yedda
at 2015-02-08T01:26

下場玩就知道問題在哪了

By Genevieve
at 2015-02-11T04:33

建議價平雙賣價外也雙賣這樣權利金才收得多

By Rachel
at 2015-02-16T04:28

台股一直死魚這策略很難玩

By Donna
at 2015-02-17T12:00

不就是死魚才好做雙賣嗎

By Regina
at 2015-02-19T02:19

問題同樓上...不是死魚才好賺嗎
回belive：看不懂你在說什麼...

By Hamiltion
at 2015-02-21T01:30

雙買要波動大才行…

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