價平雙賣策略 - 期貨

http://i.imgur.com/hvm8Sqm.jpg

各位大大安安

目前是1/29 4:44

道瓊崩了180點

小弟驚嚇之餘，想到了一個選擇權策略

想PO上來問問各位高手們的意見如何

我的策略很簡單：價平雙賣，價外兩檔雙買。

如上圖所示，假設今天收盤時小弟9500雙賣，然後買入9600c跟9400p，如此一來，最大獲
利及最大損失為75跟25。

聽起來不錯對吧？

但小弟又比對了一下過去每週三的結算價，發現勝率只有一半不到，這個策略出了什麼問
題嗎？

有沒有更好的策略可以操作呢？

感謝大家。



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