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價平買權與賣權 - 期貨

Annie avatarAnnie · 2008-04-12

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請證明同樣條件的價平買權與賣權,買權價值一定會較大

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All Comments

Susan avatarSusan2008-04-13
交作業??
Heather avatarHeather2008-04-13
沒這回事...
Mason avatarMason2008-04-17
一定會比較大啊, 不過這好像是作業文...ㄎㄎ
Kumar avatarKumar2008-04-20
為什麼會比較大? @_@
Jake avatarJake2008-04-23
5月價平不就賣權比較大?
Dorothy avatarDorothy2008-04-24
只要r>=0 , C>=P
Noah avatarNoah2008-04-25
平常明明都PUT比較貴- -a
Blanche avatarBlanche2008-04-29
這跟正逆價差有關係吧 而且台灣是歐式選擇權,所以跟隨的漲
Michael avatarMichael2008-05-01
跌會是當月的期貨
Rebecca avatarRebecca2008-05-03
還有波動率的關係~~
Ursula avatarUrsula2008-05-04
上漲報酬無限，下跌報酬有限
Necoo avatarNecoo2008-05-09
恩 行家一出手，便知有沒有
Gilbert avatarGilbert2008-05-11
證明了又如何........
Olive avatarOlive2008-05-15
讓我想起D神語錄裡的一句話
Hamiltion avatarHamiltion2008-05-18
果然是 行家一出手，便知有沒有.......不懂option的很多
Agnes avatarAgnes2008-05-21
啊～dy大出現啦...您的幾句話，小弟深有同感...先謝過！
Jacky avatarJacky2008-05-26
剛剛算一下,5月8800 8900 有PUT偏高情況
Charlotte avatarCharlotte2008-05-28
5月 8700 9000 call偏高
Gary avatarGary2008-06-02
課本裡面有呀@@
Todd Johnson avatarTodd Johnson2008-06-07
哀~我承認我該去學點東西~~ XD
Charlie avatarCharlie2008-06-11
沒有條件嗎? 是因為下跌不可能跌到0的關係嗎? XD
Vanessa avatarVanessa2008-06-13
利率高的話 會導致call稍微偏高
Andy avatarAndy2008-06-16
樓上這不是考期貨牌會用到的嗎? 這應該真的只是理論而已
Anonymous avatarAnonymous2008-06-18
沒有貴更貴 便宜更便宜 好像都是白搭的
Bethany avatarBethany2008-06-19
恩 這的確只是理論,我到覺得call put偏高低反倒跟市場預期
Mary avatarMary2008-06-24
心理有關
Carolina Franco avatarCarolina Franco2008-06-27
這通常會反應在隱含波動率裡面
Yuri avatarYuri2008-06-30
對阿 說也奇怪 其實有的時候 明明期貨不動如死水(+-10點)
Edith avatarEdith2008-07-01
結果PUT慢慢往上跳(一天內)還跳了40-50% 應該就是預期心理
Jessica avatarJessica2008-07-04
今年有出現過一次 去年7月後出現過2.3次
Sandy avatarSandy2008-07-05
大家都關心說明明大漲大跌 結果C.P都不動 其實相反的
Barb Cronin avatarBarb Cronin2008-07-09
不漲不跌 C.P動的很厲害的情況也是偶爾會出現
Quintina avatarQuintina2008-07-14
但是如果現在去討論5月的OP會出現成交量不足,市場沒效率,價
Mason avatarMason2008-07-17
格會有些許異常
Sierra Rose avatarSierra Rose2008-07-18
e大說的這種情況就要去討論delta 與 gamma的關係
Cara avatarCara2008-07-21
對對!!這種情形通常出現在結算後的下一個月第一個禮拜
以後要記起來 不要說新倉的OP時間價值太高很難動 還是會動的
Rae avatarRae2008-07-23
要動也很簡單,瘋狂往價內買.將Delta提高,不過看錯也死很快
Andrew avatarAndrew2008-07-27
只是成本太高
Quanna avatarQuanna2008-07-30
你可能要用Martingale的風險平賭過程來證明
但是如果你考慮報酬的偏態之後 C不一定會大於P
Adele avatarAdele2008-08-03
有理
Megan avatarMegan2008-08-08
請證明…請證明… 這是沒禮貌作業文嗎 但推文很有料
Michael avatarMichael2008-08-10
第一章的習題 用第一章教的定理 解就可以了
Victoria avatarVictoria2008-08-15
put-call parity列出來不就很清楚了嘛...
Andrew avatarAndrew2008-08-15
推樓上 put-call-parity是最好的證法
Liam avatarLiam2008-08-16
這篇如果收精華只是為了推文