價平買權與賣權 - 期貨

By Annie
at 2008-04-12T22:33

All Comments

By Susan
at 2008-04-13T13:35

交作業??

By Heather
at 2008-04-13T15:50

沒這回事...

By Mason
at 2008-04-17T06:49

一定會比較大啊, 不過這好像是作業文...ㄎㄎ

By Kumar
at 2008-04-20T09:23

為什麼會比較大? @_@

By Jake
at 2008-04-23T11:52

5月價平不就賣權比較大?

By Dorothy
at 2008-04-24T17:08

只要r>=0 , C>=P

By Noah
at 2008-04-25T16:51

平常明明都PUT比較貴- -a

By Blanche
at 2008-04-29T22:21

這跟正逆價差有關係吧 而且台灣是歐式選擇權,所以跟隨的漲

By Michael
at 2008-05-01T08:42

跌會是當月的期貨

By Rebecca
at 2008-05-03T05:36

還有波動率的關係~~

By Ursula
at 2008-05-04T22:36

上漲報酬無限，下跌報酬有限

By Necoo
at 2008-05-09T07:04

恩 行家一出手，便知有沒有

By Gilbert
at 2008-05-11T21:58

證明了又如何........

By Olive
at 2008-05-15T15:21

讓我想起D神語錄裡的一句話

By Hamiltion
at 2008-05-18T08:35

果然是 行家一出手，便知有沒有.......不懂option的很多

By Agnes
at 2008-05-21T22:55

啊～dy大出現啦...您的幾句話，小弟深有同感...先謝過！

By Jacky
at 2008-05-26T06:07

剛剛算一下,5月8800 8900 有PUT偏高情況

By Charlotte
at 2008-05-28T23:59

5月 8700 9000 call偏高

By Gary
at 2008-06-02T21:12

課本裡面有呀@@

By Todd Johnson
at 2008-06-07T05:22

哀~我承認我該去學點東西~~ XD

By Charlie
at 2008-06-11T08:59

沒有條件嗎? 是因為下跌不可能跌到0的關係嗎? XD

By Vanessa
at 2008-06-13T06:11

利率高的話 會導致call稍微偏高

By Andy
at 2008-06-16T14:49

樓上這不是考期貨牌會用到的嗎? 這應該真的只是理論而已

By Anonymous
at 2008-06-18T01:14

沒有貴更貴 便宜更便宜 好像都是白搭的

By Bethany
at 2008-06-19T18:12

恩 這的確只是理論,我到覺得call put偏高低反倒跟市場預期

By Mary
at 2008-06-24T18:02

心理有關

By Carolina Franco
at 2008-06-27T11:57

這通常會反應在隱含波動率裡面

By Yuri
at 2008-06-30T05:54

對阿 說也奇怪 其實有的時候 明明期貨不動如死水(+-10點)

By Edith
at 2008-07-01T06:23

結果PUT慢慢往上跳(一天內)還跳了40-50% 應該就是預期心理

By Jessica
at 2008-07-04T14:23

今年有出現過一次 去年7月後出現過2.3次

By Sandy
at 2008-07-05T06:59

大家都關心說明明大漲大跌 結果C.P都不動 其實相反的

By Barb Cronin
at 2008-07-09T10:36

不漲不跌 C.P動的很厲害的情況也是偶爾會出現

By Quintina
at 2008-07-14T07:22

但是如果現在去討論5月的OP會出現成交量不足,市場沒效率,價

By Mason
at 2008-07-17T18:56

格會有些許異常

By Sierra Rose
at 2008-07-18T19:40

e大說的這種情況就要去討論delta 與 gamma的關係

By Cara
at 2008-07-21T12:37

對對!!這種情形通常出現在結算後的下一個月第一個禮拜
以後要記起來 不要說新倉的OP時間價值太高很難動 還是會動的

By Rae
at 2008-07-23T00:29

要動也很簡單,瘋狂往價內買.將Delta提高,不過看錯也死很快

By Andrew
at 2008-07-27T13:33

只是成本太高

By Quanna
at 2008-07-30T15:03

你可能要用Martingale的風險平賭過程來證明
但是如果你考慮報酬的偏態之後 C不一定會大於P

By Adele
at 2008-08-03T05:31

有理

By Megan
at 2008-08-08T00:54

請證明…請證明… 這是沒禮貌作業文嗎 但推文很有料

By Michael
at 2008-08-10T05:01

第一章的習題 用第一章教的定理 解就可以了

By Victoria
at 2008-08-15T00:11

put-call parity列出來不就很清楚了嘛...

By Andrew
at 2008-08-15T13:56

推樓上 put-call-parity是最好的證法

By Liam
at 2008-08-16T04:22

這篇如果收精華只是為了推文

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