價差單收尾 - 期貨

我覺得盲點有幾個提供你參考看看:

1.過度強調賣方的時間價值

其實你當天就組好單了，我們都知道除非到快結算
不然一天內的時間價值的影響很小...

有時波動率上升時還可以把你嘎得挖挖叫，想先賣賣方賺時間價值
確賠更多，這時你可能會說那我就停損吧
可是你會組價差不就是看好某趨勢會發生嗎?
先假設看法正確的原則下，你會因為當天的虧損發生而失去趨勢單
可能情況如下 :
(1)波動率上升→停損
(2)短線反彈的波動→停損


2.假設讓你成功的組出來了...

我認為你是在玩變向的價外當沖
然後再拿當沖的獲利減低價差單的

這樣說好了


如果有一個人他心態是這樣...
我來賣價外 op 當沖一下 結果賺一咪咪...
恩...本來要平掉的 但是賺這些根本不夠本
那我補再價外一檔擔一百點的風險好了...免得賺的連手續費都不夠

這樣的心態也會得到跟你同樣的結果

3.小台停損 50 與先賣後買的獲利點數不成正比
算停損率 10% 好了...你每個先賣
當你補的時候先賣的那個要賺 5 點以上不計手續費才打平


小弟很弱 以上要是有錯的地方請版上眾高手多多包涵

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