價外選擇權變成深度價內後的流動性問題 - 期貨

最近聽到某位分析師說：
如果你買了價外選擇權(以台指選擇權為例)
因為指數大幅波動
你的選擇權變成了深度價內
你是賺錢了
但是深度價內的選擇權會有流動性問題


我的疑惑這樣的
假設你原本買了一口價外Put
然後因為指數大幅度下跌
你這口put變成深度價內
這樣你不是直接平倉獲利了結不就好了嗎
為什麼會有流動性問題

因為是有人賣出一口put給你
你支付給對方權利金
當選擇權變成深度價內
只要選擇將put平倉就好

當初賣出put
收了權利金的人就要有足夠的保證金履約

所以為何深度價內的選擇權會有流動性問題

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