價內雙賣 - 期貨

※ 引述《nemies (...)》之銘言：
: 假設價格 指數9300
: 9200call 120點
: 9400put 120點
: 這樣時間價值都是20點，
: 雙賣，如果結算也是9300可以吃到40點的時間價值，
: 如果不幸跌，指數到9150點，
: 9200call大概剩12點，賺108點
: 9400put漲到308點，賠188點
（308不知怎麼來的 一般跌150點 put不會漲超過150點）
: 淨賠是80點，
: 這時候平掉call，
: 再下一口小台期貨空單，去鎖住put，
: 因為put已經超過300，時間價值膨脹可能性不大，
: 繼續跌下去損失控制在80點，
: 而如果反彈回到9300，反而可以賺到58點的時間價值，
整個下來call賺108點 小台會賠150點 put會賺一天的時間價值（<20）
總的來說還是賠22點以上
: 這樣對比在一開始9300時只下一口小台多單，指數到9150時賠150點，
: 這時候鎖單效益不大。
其實雙賣價內效果等於雙賣價外
而雙賣價內 本來put打穿時 賠的點數就會小於作多一口小台
（因為有40點的時間價值）
所以考慮減少損失 做option就對了
看的準才做期貨
: 我想請問，我這樣雙賣的策略，有甚麼樣的風險是我沒想到的？
風險在於滑價 沒法平在你想要的點

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