個股選擇權除權息 - 期貨

雖然個股選擇權的交易量不高

不過還是想問個股選擇權在除權息的時候會有什麼實務上的變化


就我知道個股期貨的現貨如果是完全只配現金的話

除息日當天個股期貨的參考價會跟著往下掉


所以如果前一天有未平倉的空單 帳面上會突然像是賺到一筆

但其實總權益數會被扣掉除息的差額

相反的如果是持有未平倉的多單 帳面上則是虧損

在總權益數會加回除息的差額

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個股選擇權會有四種未平倉的情況 比個股期貨複雜

買買權 賣買權

買賣權 賣賣權

在除息當日契約從XXO 變成XXA的當下

交易參考價也會跟著變化嗎 權益數也會像個股期貨一樣被調整嗎

如果會的話 這四種未平倉的情況實務上會分別做什麼調整呢


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