保証金組合最佳化問題。 - 期貨

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2009-07-12T16:14

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抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字,

大大們要挑毛病什麼的,我可以後面再補上。

請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。

假設現在期貨指數為6600。

我SP5800一口 收取權利金40點,

所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了,至少一定有破萬)

為 2000 + 13000 = 15000。

我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。

收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。

那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)

應該收多少"保証金"?

情況1:

我實際狀況發生的。

它收取了15000 + 5000 (即一百點) = 20000。

  情況2:

我個人認為的,應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000

原因:

我知道,SC + SP 系統只會收取我一邊(邊:代表做多或做空)的保證金,

一樣是取其高的。
  
    沿續我之前例子,
          
      如果我有一個SC7300 收取權利金50點,假設沒空頭價差我

    只有SC7300與SP5800。

SC7300保證金為,

50*50 + 13000 = 15050
    
MAX(SC7300, SP5800) = 15050。

所以必須支付15050元保証金。

但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位,換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。

系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?

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以上的問題,小弟我知道有足夠的錢就不會有這個問題了,

我只是好奇是不是我的保証金是不是被多收了?

因為保証金放那它又不給我利息,我會要請他們要試著改進。
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謝謝d神的指教,我已把數字訂正
同樣的情況,
  
SP5800 一口,配二組買權空頭價差,

因做多 保証金15000
做空 二組空頭價差: 5000*2 = 10000

保証金一樣只要取其高的15000嗎?

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Tags: 期貨

All Comments

George avatar
By George
at 2009-07-16T15:10
15000 + 5000 = 15500
Joseph avatar
By Joseph
at 2009-07-18T17:50
早就改進了 只是你沒用
Andy avatar
By Andy
at 2009-07-23T10:56
d神好快回.XD
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2009-07-26T05:16
有神快拜

最近的行情心得

Mason avatar
By Mason
at 2009-07-11T15:04
版上第一po.純粹交流觀盤心得, 請勿引戰!! 前話: 6月底季線保衛戰時, 在下空單小軋停損出場... 後來此波反彈跌跌撞撞~幸而少量BUY CALL以對 好漢不提當年勇~自然不在話下!! 正題: 觀摩各位大大觀點,多空皆有強力支持理由, 在此不再贅述~~~ 僅補充自己發現之現象來拋磚引玉: 1.現貨 ...

讓我們放空去

Anthony avatar
By Anthony
at 2009-07-10T23:59
注意!! 如果有酸人習慣的朋友,可以不用往下看了 還有,我的言論我不負責,我只對我的帳戶負責 下星期,感覺要往下噴了 星期幾我不知道 甚麼點位可以空我也不知道 我只知道 1.上升懈型近尾端,等破下緣線(點位在哪裡自己畫,因為會隨著每天的盤勢而有約略 的不同,因為還沒破,所以要天天追蹤),機率比較大應該 ...

98-07-10 OI簡表

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By Necoo
at 2009-07-10T23:33
價平5檔內 未平倉量前二名 較前日增減 1買權 6800 未平倉 35270 口 (+2881) 2買權 6900 未平倉 29610 口 (+4002) 98/07/10 期指0907收盤 6755 (+33) 1賣權 6400 未平倉 2551 ...

全球華社新聞網(財經網站整合)

Susan avatar
By Susan
at 2009-07-10T21:32
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: Angraecum (風蘭) 看板: Stock 標題: [其他] 全球華社新聞網 時間: Fri Jul 10 21:25:05 2009 http://sparc.nfu.edu.tw/~shchen/News.htm 這個連結中集 ...

大額交易人期貨未平倉資料 2009/7/10

Noah avatar
By Noah
at 2009-07-10T16:11
------------------------------------------------------------- 本統計結果之原始資料來自台灣期交所網站, 結果僅供參考,對於本資料的任何使用或引用而導致之損失或損害, 不負任何責任。若需正確資料請自行參照期交所網站。 統計方法請參照 #19sHlqi ...