保証金組合最佳化問題。 - 期貨

By Edward Lewis
at 2009-07-12T16:14
at 2009-07-12T16:14
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抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字,
大大們要挑毛病什麼的,我可以後面再補上。
請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。
假設現在期貨指數為6600。
我SP5800一口 收取權利金40點,
所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了,至少一定有破萬)
為 2000 + 13000 = 15000。
我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。
收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。
那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)
應該收多少"保証金"?
情況1:
我實際狀況發生的。
它收取了15000 + 5000 (即一百點) = 20000。
情況2:
我個人認為的,應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000
原因:
我知道,SC + SP 系統只會收取我一邊(邊:代表做多或做空)的保證金,
一樣是取其高的。
沿續我之前例子,
如果我有一個SC7300 收取權利金50點,假設沒空頭價差我
只有SC7300與SP5800。
SC7300保證金為,
50*50 + 13000 = 15050
MAX(SC7300, SP5800) = 15050。
所以必須支付15050元保証金。
但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位,換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。
系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?
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以上的問題,小弟我知道有足夠的錢就不會有這個問題了,
我只是好奇是不是我的保証金是不是被多收了?
因為保証金放那它又不給我利息,我會要請他們要試著改進。
======================================
謝謝d神的指教,我已把數字訂正
同樣的情況,
SP5800 一口,配二組買權空頭價差,
因做多 保証金15000
做空 二組空頭價差: 5000*2 = 10000
保証金一樣只要取其高的15000嗎?
--
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