保証金組合最佳化問題。 - 期貨

抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字，

大大們要挑毛病什麼的，我可以後面再補上。

請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。

假設現在期貨指數為6600。

我SP5800一口 收取權利金40點，

所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了，至少一定有破萬)

為 2000 + 13000 = 15000。

我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。

收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。

那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)

應該收多少"保証金"?

情況1:

我實際狀況發生的。

它收取了15000 + 5000 (即一百點)　= 20000。

　　情況2:

我個人認為的，應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000

原因：

我知道，SC + SP　系統只會收取我一邊(邊：代表做多或做空)的保證金，

一樣是取其高的。
　　
　　　　沿續我之前例子，
　　　　　　　　　　
　　　　　　如果我有一個SC7300 收取權利金50點，假設沒空頭價差我

　　　　只有SC7300與SP5800。

SC7300保證金為，

50*50 + 13000　= 15050
　　　　
MAX(SC7300, SP5800) = 15050。

所以必須支付15050元保証金。

但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位，換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。

系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?

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以上的問題，小弟我知道有足夠的錢就不會有這個問題了，

我只是好奇是不是我的保証金是不是被多收了?

因為保証金放那它又不給我利息，我會要請他們要試著改進。
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謝謝d神的指教，我已把數字訂正
同樣的情況，
　　
SP5800 一口，配二組買權空頭價差，

因做多 保証金15000
做空 二組空頭價差: 5000*2 = 10000

保証金一樣只要取其高的15000嗎?

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