使用Excel計算隱含波動率 - 期貨

Frederica avatar
By Frederica
at 2008-11-02T00:48

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http://jerry2007.blogspot.com/2008/11/excel.html


操作選擇權以來一直有個困擾, 就是看盤軟體的隱含波動率計算, 目前軟體的市場價格都
是使用現貨指數.

歐式選擇權, 因無法提前履約, 而期貨又具有價格發現功能.
理論上到期時, 現貨應會向期貨收歛, 故評估選擇權時應該以期貨指數為準而非現貨.

這情況在2008/10/13~2008/10/24臺灣實施下跌3.5%限制時, 尤其嚴重, 對選擇權隱含波動
率的評估會嚴重失真.

網路上找到隱含波動率計算機都是要人工輸入各項參數,
用起來太麻煩, 故自己用 Excel 做了一個, 除自己使用外, 也提供大家參考.


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現在用 excel DDE+康和全都賺看盤, 真是上班族看盤必備聖品啊~~~
我都把字的顏色調成灰色~~~科科~~~

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Tags: 期貨

All Comments

Mia avatar
By Mia
at 2008-11-04T08:04
推一下~本來我也想過要寫,可是看盤軟體有..我就懶了XD
Lucy avatar
By Lucy
at 2008-11-06T21:32
報價的部分可以連結DDE 就可以自動更新了
Kyle avatar
By Kyle
at 2008-11-10T21:23
我自己用的是連DDE,不過考慮不是每個人都有,就放個Web版
Belly avatar
By Belly
at 2008-11-13T12:06
我印象中好像也可以連結yahoo 只是報價會比較慢一點
Brianna avatar
By Brianna
at 2008-11-14T12:02
推1 下!!!感謝熱心分 享~
Lily avatar
By Lily
at 2008-11-17T05:30
推推～
Dinah avatar
By Dinah
at 2008-11-22T01:17
好神奇的軟體,原PO好厲害
Jessica avatar
By Jessica
at 2008-11-25T10:20
j3小推
Kelly avatar
By Kelly
at 2008-11-25T13:28
感謝分享~
Margaret avatar
By Margaret
at 2008-11-28T22:34
推 感謝分享～～ 佛心有好報 ^^
Franklin avatar
By Franklin
at 2008-11-30T09:33
有下有推，謝謝分享
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2008-11-30T12:40
推
Connor avatar
By Connor
at 2008-12-02T14:47
補個推
Daniel avatar
By Daniel
at 2008-12-03T09:19
推~
Noah avatar
By Noah
at 2008-12-04T11:55
不下純推 這對很多人應該很有幫助
Jake avatar
By Jake
at 2008-12-04T23:13
有下有推 謝謝分享
Margaret avatar
By Margaret
at 2008-12-08T16:02
感謝分享!!
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2008-12-09T19:53
有看有推...
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2008-12-10T07:21
試用看看 謝謝你
David avatar
By David
at 2008-12-13T17:21
推一下
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2008-12-16T12:51
有下有推 不過還不太會應用XDD 感謝耶!!!!!!!!
Kama avatar
By Kama
at 2008-12-20T20:05
沒辦法使用巨集耶＠＠ 出現安全性警告
Yuri avatar
By Yuri
at 2008-12-21T18:00
EXCLE>工具>巨集>安全性 更改為中 就可以使用囉
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2008-12-25T16:03
推　 米羅巴是電腦靚女高手
Ida avatar
By Ida
at 2008-12-29T12:10
有下有推～
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2008-12-29T14:58
有下有推
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2008-12-31T23:40
有下有推
Connor avatar
By Connor
at 2009-01-01T06:54
感謝分享
David avatar
By David
at 2009-01-05T09:01
請問你即時資料是怎麼抓的呢?
Hardy avatar
By Hardy
at 2009-01-10T07:28
抓yahoo報價,要手動更新,如果想寫成自動也不難啦
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2009-01-14T12:24
有下有推

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Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2008-11-01T19:36
: 推 newred:推t大 新倉個10口 然後都平倉 就夠了 XD 11/01 00:32 是啊，假設OP一口50，20口也要1,000 其實HTS也是有成本啦 XD 不過找到黑暗法就... : 推 bigtree1120:只要仔細檢查過程式，HTS還是滿好用的 ...

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By Tracy
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at 2008-10-31T22:51
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By Dorothy
at 2008-10-31T22:35
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