你相信MC的回測分析嗎? - 財經

謝MW大的回應

: 推 MarketWizard:這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已 04/24 07:33
: → MarketWizard:答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦 04/24 07:35
: → MarketWizard:只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設 04/24 07:38
: → MarketWizard:太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶 04/24 07:39
: → MarketWizard:實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已 04/24 07:39

來回設1200的交易成本很重
適用在波段交易吧

如果是day trading
設1200還有賺
那真的太厲害了
得拜見拜見

: 推 MarketWizard:我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward 04/25 04:13
: → MarketWizard:window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信 04/25 04:14
: → MarketWizard:心而已(先別鞭,只是最近思考).. 04/25 04:15
: → MarketWizard:因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月 04/25 04:15
: → MarketWizard:月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整 04/25 04:17
: → MarketWizard:必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不 04/25 04:17
: → MarketWizard:對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉. 04/25 04:19
: → MarketWizard:如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又 04/25 04:21
: → MarketWizard:如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經 04/25 04:22
: → MarketWizard:不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧. 04/25 04:23

"撐多久"這個迷思很深奧

如果因為連續虧損或一兩個禮拜/一兩個月都虧
能不改程式、不調參數
真的是有過人的忍耐力

別說崩潰式的大虧
遇到連續一段時間小虧小賺
都會對程式感到懷疑

如果真的去改了程式、調了參數
這樣就又掉入了傳統"人為"判斷的投資方式
只是假借著"程式"這層的表皮來說服自己這是很有"技術"的分析/判斷


說到底期貨這種壓單邊的交易
比的就是"預測"比別人準

"市場行為"就變成是研究的重點


目前幾乎沒看到用MC做期貨+選擇權
或多種選擇權這類比較吃數學模型的組合投資

照理說
如果是程式交易
這類吃數學模型的組合投資應該很好應用
直接把數學分析模型寫在MC裡面
訊號來了就直接進出

還是因為MC先天上就很難做這種多商品的程式?
因為選擇權商品太多
quote manager可能沒辦法一次handle得了?

有人願意分享一下多選擇權怎麼做程式交易的方法嗎?



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