你相信MC的回測分析嗎? - 財經

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-04-23T11:18

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想討論一下MC的回測分析跟實際上線後的績效表現

會影響回測跟實際差距的幾個可能原因
自己的經驗大概是

1.回測成本(commission+slippage)
不知道各位單邊大概都設多少比較合理?

自己的情況是如果是下market或stop就設
手續費50+滑價兩點(2*200)=450

但是如果下limit應該就不會有slippage的問題
反而是會有成交與否的問題

MC沒有"取消"委託單的語法

所以buy next bar limit就真的只在下一根K棒進場
如果沒有成交
在下一根K棒結束時會自動取消委託單


2.過度最佳化
常常會fine tune幾個參數
等到回測數據變漂亮後
把回測的時間再拉長
卻發現回測數據又變醜了
這樣代表fine tune的那幾個變數對演算法太敏感了

不過MC回測分析還蠻強大的
內建很多種面向的分析
過度最佳化的問題可以透過"週期性分析"跟"平倉權益曲線及績效拉回"
來看是不是夠consistant
會不會有某個時間績效拉回太明顯、時間太長




不知道大家還有沒有什麼方法可以改善回測分析跟實際績效的差距?
不然回測做得很爽 都是做心酸的




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Tags: 財經

All Comments

Ina avatar
By Ina
at 2013-04-23T20:54
信啊　不然你要信什麼? 第四台老輸?
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-04-27T02:43
我相信我就是我~ 我相信明天~ 我相信伸手就能碰到天~~
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-04-27T22:25
不管你信還是不信，反正我是信了。
Damian avatar
By Damian
at 2013-04-30T12:31
I believe I can flyI believe I can touch the sky
Gary avatar
By Gary
at 2013-05-03T21:01
MC那些回測如果真「那麼」有用，不會放出來的啦，讓你們花
很多時間在修正策略上面，有一堆分析方法，卻不告訢你實際
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2013-05-05T10:43
上，只要未來一轉變，所有分析/修正都是浪費時間而已
Lily avatar
By Lily
at 2013-05-10T03:59
你寫的程式的基礎要建立在未來最大可能性而不是過去，這樣
實際績效就會好，但可能回測績效比較差喔。你期盼你的程式
Lauren avatar
By Lauren
at 2013-05-10T20:11
在未來賺錢，但你努力讓程式盡可能符合過去走勢，你說你
這樣做是想要拉近回測和實際績效好不好笑? 總之，一句話
Olga avatar
By Olga
at 2013-05-15T11:24
盡人直，聽天命，小事做太多/分析做太多，沒用啦。
Una avatar
By Una
at 2013-05-18T19:00
我覺得沒有一招打天下的程式，畢竟市場是不斷在改變，每
William avatar
By William
at 2013-05-19T01:09
年的盤勢也不盡相同，程式交易就是這樣，自己心態要調適
Christine avatar
By Christine
at 2013-05-23T02:17
回測是給你測程式是否值得上線不是測該用哪個完美參數的
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-05-25T21:13
一點小小心得，我也還在學習中囉@@
Selena avatar
By Selena
at 2013-05-27T16:30
要參透霹靂奧義 這能穿透所有市場 無所不包
Kelly avatar
By Kelly
at 2013-06-01T14:26
are2大有霹靂奧義嗎？我500收@@拜託了...
Madame avatar
By Madame
at 2013-06-02T14:23
這位小兄弟的問題好像只是問MC回測結果可否信賴而已
Cara avatar
By Cara
at 2013-06-06T18:55
答案是可信.成交回報都對過了收入跟報表幾乎一樣啦
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2013-06-06T20:56
只要注意MC程式的某些地雷,不要踩到.另外交易費用設
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2013-06-08T02:35
太低當然自爽用而已.設貴點才準~~我大台來回1200耶
實際出來的金錢盈虧都只有比報表漂亮而已
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-06-11T19:16
我50就給 不客氣
Thomas avatar
By Thomas
at 2013-06-14T06:52
回測是過去 實測是現在 預測是未來
Frederic avatar
By Frederic
at 2013-06-17T14:23
魚冊配沙茶爐好吃@@ are2願聞其詳
Wallis avatar
By Wallis
at 2013-06-18T18:52
回測是要看 但要考慮過去不等於未來 盡量少用太敏感的素材
Hedda avatar
By Hedda
at 2013-06-21T02:22
我最近在想一個問題,不管是backtest還是forward
Frederic avatar
By Frederic
at 2013-06-25T10:25
window test,其實都只是暴露對系統根本理論的缺乏信
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2013-06-25T21:34
心而已(先別鞭,只是最近思考)..
因為(1)找不到核心穩妥的特性(2)想要調整成年年賺,月
Adele avatar
By Adele
at 2013-06-27T20:48
月賺,所以才發明這麼多種test去調參數.但這樣的調整
必然也是受制於市場隨機性強化的結果,有時對,有時不
Callum avatar
By Callum
at 2013-06-28T00:25
對了,說實在再怎麼努力也還是在隨機性的世界打轉.
Jessica avatar
By Jessica
at 2013-07-02T02:38
如果相信交易的理論是沒問題的,說真的連續3,5年賠又
Charlie avatar
By Charlie
at 2013-07-02T11:23
如何,總會還公道的.問題只落在我們能撐多久罷了,已經
Robert avatar
By Robert
at 2013-07-03T09:51
不再是要去更換系統或是找最佳參數的問題吧.
Elma avatar
By Elma
at 2013-07-07T03:56
話說 我認為在市場上最重要的還是good luck~
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2013-07-11T06:25
愈相信運氣 槓桿就會放小 別死就會好了 有賺錢記得適度拿去花
至少到最後賠錢的話 心理不會那麼幹
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2013-07-12T00:14
當你在市場上待愈久 看過愈多例子 愈會覺得全世界的有錢人都
Kristin avatar
By Kristin
at 2013-07-12T05:49
是靠運氣的 這世界本來就不公平 盡力就好
有人在08 09賺到翻了 身家翻了幾十倍上百倍 有的人吐光 也有
Susan avatar
By Susan
at 2013-07-15T11:48
沒吐光的 但吐光的人真的技術比較差嗎 其實只是槓桿愈開愈大
Agnes avatar
By Agnes
at 2013-07-19T10:34
are2大這段話真的好有感覺..
Doris avatar
By Doris
at 2013-07-22T10:13
我是覺得槓杆也是技術的一部份，而且是最重要的一部份…
Freda avatar
By Freda
at 2013-07-22T17:08
而且去年我才真正體會到這件事，這是最慘的
Lily avatar
By Lily
at 2013-07-23T19:21
我現在也是覺得槓桿的重要性比我知前以為的還要大得多
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-07-27T00:03
要不要開一篇來討論討論?

來討論一下Sinewave指標

Emily avatar
By Emily
at 2013-04-19T14:00
如果你有 TS 帳號，可以到此下載 John Ehlers 所有的指標： https://community.tradestation.com/discussions/Topic.aspx?Result=1andamp;Topic_ID=28767 這些東西在國外都是公開的，喜歡就一次玩個夠，全部打包回家慢 ...

來討論一下Sinewave指標

Mary avatar
By Mary
at 2013-04-19T00:09
※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： : Sinewave指標的精神其實很簡單 : 假設市場會循環(cyclic) 所以股價的波動有週期性 : Sinewave指標可以分成兩個部分來看 (其實原始的Sinewave指標只有後半部) : 前半段的部分就是在計算市場的週期 (period) ...

來討論一下Sinewave指標

Hazel avatar
By Hazel
at 2013-04-18T17:46
最近看了一些東西 覺得Sinewave這個指標還蠻有意思的 但是一般人可能不知道這個指標設計的原意 因此可能會誤用 我最早是在lovebeast大的blog上看到這個指標的 http://wenschair.pixnet.net/blog/post/36771599-%E2%98%85sine-wave%E ...

股票長天數分鐘線資料?

Caroline avatar
By Caroline
at 2013-04-15T11:58
請問板友，有哪一家的軟體有提供匯出較長時間 至少5年以上的個股一分線歷史資料，標準文字 檔格式 : 2010/1/1,0945,100,101,99,100,35251 一般券商的看盤軟體大多只有最近半年的分線。 如有相關API資訊也請不吝賜教 - ...

我需要紐約輕原油的資料檔QQ

Sandy avatar
By Sandy
at 2013-04-13T00:40
各位高手大家好 小弟最近想要做輕原油相關的研究 需要遠期輕原油期貨價格的excel檔 不知道去哪找,CME Group網站好像也沒有? 還希望各位大大提供一下載點0.0 -- (Gossiping) [ptt.cc] [新聞] 陳致中參選 衝擊民進黨選票 → Ebisu:他選的上我請樓下每人一桶KF ...