想討論一下MC的回測分析跟實際上線後的績效表現
會影響回測跟實際差距的幾個可能原因
自己的經驗大概是
1.回測成本(commission+slippage)
不知道各位單邊大概都設多少比較合理?
自己的情況是如果是下market或stop就設
手續費50+滑價兩點(2*200)=450
但是如果下limit應該就不會有slippage的問題
反而是會有成交與否的問題
MC沒有"取消"委託單的語法
所以buy next bar limit就真的只在下一根K棒進場
如果沒有成交
在下一根K棒結束時會自動取消委託單
2.過度最佳化
常常會fine tune幾個參數
等到回測數據變漂亮後
把回測的時間再拉長
卻發現回測數據又變醜了
這樣代表fine tune的那幾個變數對演算法太敏感了
不過MC回測分析還蠻強大的
內建很多種面向的分析
過度最佳化的問題可以透過"週期性分析"跟"平倉權益曲線及績效拉回"
來看是不是夠consistant
會不會有某個時間績效拉回太明顯、時間太長
不知道大家還有沒有什麼方法可以改善回測分析跟實際績效的差距?
不然回測做得很爽 都是做心酸的
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