作期貨當沖, 下列哪個績效比較好? 為什麼? - 期貨

※ 引述《Radiomir (Radiomir)》之銘言：
: 1.月成交100口, 扣除交易成本後, 淨利500點 = 10萬
: 2.月成交500口, 扣除交易成本後, 淨利1000點 = 20萬
: 3.月成交2000口, 扣除交易成本後, 淨利2000點 = 40萬
: 作期貨當沖（非作波段）,
: 如果策略（非程式交易, 純手動）有 1、2、3, 你會選? 為什麼?

無法回答, 雖然單看總獲利策略3較佳, 但因為

1.不知道這三個策略的MDD
=>如果策略的當月最大虧損可能超過2000點,您會選嗎?

2.不知道這三個策略的勝率
=>如果策略每交易100次只能贏10次, 您會選嗎?

3.不知道這三個策略的賺賠分布
=>如果策略每次賺可以賺10點, 但一賠就是100點, 您會選嗎?

4. 不知道這三個策略的交易次數分布情形
=>如果策略1成交的100口都集中在月中的某1天, 而策略3則是平均分布在每1日, 哪個好?
策略1錯過1天那個月就不用做了, 而策略3則是可以當上班一樣照表操課, 壓力較小

故仍無法判定哪個策略較佳

PS.
如果題目改成這樣, 請問大家會怎麼選?

每次成交1口, 每日交易相同口數, 虧損與獲利皆為鐘形厚尾分配, 交易成本已扣除

1. 月成交100口,獲利10次,最大虧損500點,均獲利140點,均虧損10點,淨利500點
2. 月成交500口,獲利100次,最大虧損200點,均獲利90點,均虧損20點,淨利1000點
3. 月成交2000口,獲利500次,最大虧損100點,均獲利47.5點,均虧損30點,淨利2000點

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「風險來自於你不知道自己在做什麼。」 - 華倫．巴菲特

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