以技術分析做程式交易操作(錯誤報告) - 股票

Margaret avatar
By Margaret
at 2021-04-04T17:36

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前兩篇的連結
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html

這篇不是接續寫心得的Part.3
會寫這篇是因為我後來發現我在第一篇最後給的模擬程式
以及第二篇用來作範例的選股操作模型裡面的算式有問題 囧
而且這個錯誤在非常基礎計算的地方所以很要命
修正後回測的績效直接整個弱掉XD
(所以第二篇那個表就沒有價值了請不要參考)

花了一些時間重新改了一個版本
https://reurl.cc/3Np3dO
不過與原本有問題的版本相比,回測績效有點落差就是@@


另外既然這篇都打出來認錯了
就順便寫一下開發中曾經犯過的錯誤

第一個先說這個模型發生的錯誤
是在計算股價短線高低點的時候
我判斷當日低點為近期低點的方式是往前往後一定天數(eq.20天)
如果這段時間沒有比他更低的價位他那天低點就是短線低點
但是我漏掉要把日期最後一天設定為檢索的當日
也就是他會直接跟是否要進場那天的未來20天做比較
等於提前知道未來20天內會不會創新低
在這個錯誤的前提上,所有做的條件篩選跟參數調整都做白工了orz

還有一種犯過幾次的錯誤一樣也是看到未來資料:
我的操作模型在寫觸發出場條件有分成當日盤中/尾盤出場與隔日開盤出場
因為有當日與隔日兩種,所以不小心弄錯就會
從原本「如果今天跌破oo價位,則隔日開盤出場」
變成了「如果今天跌破oo價位,則今日開盤出場」
偷看劇本了所以績效大躍進XDD

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Tags: 股票

All Comments

Charlotte avatar
By Charlotte
at 2021-04-04T23:50
其實我最近看了一些策略回測,不加交易成本下去看績
效很好,加了交易成本之後根本雞笑…還沒另外算上滑
價的機會成本就不忍看囉
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2021-04-09T20:58
程式交易我遇到的問題,反而是在釣倒大魚之前就把魚
餌也灑光了…
Andrew avatar
By Andrew
at 2021-04-11T18:18
我有點起來試試看 第一個想法是選入條件有點寬鬆
Eden avatar
By Eden
at 2021-04-12T06:06
我個人感覺是挑出來的個股 多數都不是技術分析使用
者在當下看到會產生有想進場的企圖
Donna avatar
By Donna
at 2021-04-14T09:54
樓上g大想說的是不是:一般策略分析者是先挑選了自
己有信心的個股再用技術分析去評估是否/何時進出,
而版主的方法則是"我全都要",符合該技術線圖的個
股一律買進
Olivia avatar
By Olivia
at 2021-04-15T12:19
我對於原PO的嘗試滿有興趣的~所以我想幫他測試一下
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2021-04-17T07:30
我的想法是 這種篩選的盲點跟範圍太多
如果能再做一個對照組別 挑出已經大漲過的個股
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2021-04-20T20:49
回頭去篩選出當時出現的共同訊號
Belly avatar
By Belly
at 2021-04-25T02:02
一定會有至少一個兩個關鍵一點條件 可以精進範圍
Valerie avatar
By Valerie
at 2021-04-25T09:37
好心人,推
Iris avatar
By Iris
at 2021-04-28T19:38
看原PO有沒有興趣 站內信一下
Mia avatar
By Mia
at 2021-04-30T23:42
Edith avatar
By Edith
at 2021-05-03T05:31
不用收盤啦 1:25分的盤價就大勢底定了 當天出入就
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2021-05-07T12:57
喔喔來了之前有關注
Wallis avatar
By Wallis
at 2021-05-12T12:06
看不太懂你的策略跟進出。所以你是單純做突破多嗎
單純做追高殺低的突破策略在成交量比較小的個股
Jack avatar
By Jack
at 2021-05-16T05:00
應該還是可以,不過你的出場點滿怪的...

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By Genevieve
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原文標題:俄羅斯萬人大軍部署邊境 烏克蘭進入戰備狀態、拜登聲明支持基輔 (請勿刪減原文標題) 原文連結:https://reurl.cc/KxLMkR ( ...

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By Tracy
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By Eden
at 2021-04-04T16:25
※ 引述《grotwpig645 (張智良)》之銘言: : 嗨 早安 : 阿良股市沈浮小蟲 : 有時發現資訊不對等的地方太多了 : 例如在某公司內工作 : 業務單位可能就有風聲公司接到大單 : 或是研發單位有新突破 : 一般散戶能收到的資訊只有 : 報導或是自己打電話去問公司 : 實際走訪你也看不出所以然 : ...