今年有沒有人用海龜交易法買賣EURUSD呀? - 財經

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By Regina
at 2008-12-25T10:51

Table of Contents

※ 引述《ioikor (故事)》之銘言:
: 我剛寫程式算了一下,今年如果用海龜交易法買賣EURUSD,可是大賺的一年呢
: 從一月三號進場到現在0.1手就可以創造8700美元的盈利,而且現在還有四手
: 多單在倉持續獲利,我是用MetaTrader的智能交易算出來的,應該沒大問題,
: 用2000美元當初始資金,現在已經有10701.26了,寫這個程式基本上進場
: 時機、加碼跟出場機制都跟海龜交易法使用的一樣,唯一不同的是,如果是真
: 正的海龜,必須使用約兩到三萬美元才做0.1手,因為每次損失要控制在本金的
: 2%,我用2000美元開始進場,算是把每次損失最大到20%,獲利快賠的也快,
: 聽說現在人要求有圖有真相,所以我就附圖吧,
: http://tw.myblog.yahoo.com/ioikor/article?mid=277&prev=-1&next=266

回測交易明細恕刪

你blog的圖小到看不清楚績效回測

不過也不重要,因為你回測的時間根本不夠!

今年大賺,那之前呢?

最少先測個六年來看看結果吧...

另外,外匯的資料有很多好玩的事情,測出來也不見得是真的啊 :P

PS:大家要有圖有真相大概是要對帳單吧,這種回測績效圖還蠻常見的

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我的BLOG,雜七雜八的一大堆 XD

http://blog.trytrysee.net/

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Tags: 財經

All Comments

Iris avatar
By Iris
at 2008-12-29T22:26
t大一出手 果然精準掌握問題重點XD
Robert avatar
By Robert
at 2008-12-31T02:19
呼~只有對帳單才是真的QQ

HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?

Yuri avatar
By Yuri
at 2008-12-15T01:12
※ 引述《idleidle (賺大錢=看對andamp;下大注andamp;抱住)》之銘言: : tick的時間架構較特殊 : 例如 : 500tick可能是1分鐘也可能是1.5分鐘更長會有2分鐘 : 總之每天不一定會一樣 : 不 ...

HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?

Freda avatar
By Freda
at 2008-12-15T00:25
tick的時間架構較特殊 例如 500tick可能是1分鐘也可能是1.5分鐘更長會有2分鐘 總之每天不一定會一樣 不過tick data還是有其參考性 題外話 tick滑價可能滑超大 小台 ...

HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?

Thomas avatar
By Thomas
at 2008-12-14T22:09
: 推 ToBeGentle:我知道可以用K棒來寫 所以我第一篇文章就問說可不可以 12/14 21:35 : → ToBeGentle:不用K棒來寫 因為我的策略有可能弄到秒的單位 K棒沒辦 12/14 21:36 : → ToBeGentle:法給我這種需求 我才這樣問 ...

HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?

Rae avatar
By Rae
at 2008-12-14T13:07
※ 引述《ToBeGentle (沒事找事(m))》之銘言: : 大大可能誤會我的想法囉 : 我的意思是譬如開盤前 我就想好要以今天10點整的價格上下作區間 : 假設我設的區間是50點 : 而今天到10點的點數是5000 那就是5050~4950來作區間 : 如果10點 ...

HTS或TS一定要用K棒來寫策略嗎?

Catherine avatar
By Catherine
at 2008-12-14T12:41
※ 引述《bhafnndpcst ()》之銘言: : ※ 引述《ToBeGentle (沒事找事(m))》之銘言: : 假設在9點15到1點30分之間才去操作 : 語法如下 : if time andgt; 091500 and time andlt; 133000 then : buy (a ...