今天的選擇權不太對勁 - 期貨

By Audriana
at 2011-08-12T21:15

Table of Contents

※ 引述《ebird ()》之銘言：
: 這個月剩下3個禮拜結算結果今天選擇權疑似有兩邊變貴的跡象
: 尤其PUT更是明顯在期貨沒破低的時候已經領先過高
: CALL的話是一直沒人要賣價錢也掉不下來
: 感覺是有大行情....就算沒行情你也不得不跳下去買因為真的怪怪的

因為明後兩天週末沒開盤，就無聊翻翻前面的文章，

看有沒有人能事先就盤中的變化看出這次金融風暴的徵兆。

這篇是7月29號的文，

就事後諸葛的角度來看還頗神準的 !

個人是幫推按讚一下囉～

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Tags: 期貨

All Comments

By Thomas
at 2011-08-15T03:13

你應該看他盤中閒聊的，你會賺到買下101

By Puput
at 2011-08-15T20:33

鳥神那時喊出大押73p-----------------他應該去考投顧的

By Sierra Rose
at 2011-08-20T18:46

把把都入金百萬，傳說中的臺灣聯準會，印鈔票救臺胞!

By Faithe
at 2011-08-25T15:07

鳥神最近金子已經很滿了，格格說：____________

By Linda
at 2011-08-27T18:18

選擇權雙邊變貴其實盤中看IV就知道了說...

By Suhail Hany
at 2011-08-30T17:01

鳥神讓我賺幾十萬~再度感謝~

By Genevieve
at 2011-09-03T15:55

那間期貨商的軟體可以看到IV...快易通有嗎

By Regina
at 2011-09-04T02:14

寶來有

By Heather
at 2011-09-04T10:28

隱含波動率高導致時間價值變貴，這道理大家都知道。

By Irma
at 2011-09-04T18:52

快易通有-上面的期權分析-敏感度分析ImVo

By Skylar DavisLinda
at 2011-09-05T22:15

其實我是最近才知道的XD我都無腦壓
A大有空來分享一下隱含波動和其他理論數字嗎？
最近自營套利也套的很爽阿XD

By Kumar
at 2011-09-08T10:07

但問題是這位仁兄明知道選擇權變貴，卻還叫大家去買，

By Queena
at 2011-09-09T06:16

其實7/29變貴是因為大家在等那個週末的美國債限協議才變貴的
8/1 IV就大降了

By Isla
at 2011-09-11T07:52

個人最常看的也是隱含波動率，畢竟這數字是由市場的
即時成交價所反推出來的波動率，可反映出市場參予者的

By Annie
at 2011-09-12T12:05

動向與心態～

By David
at 2011-09-15T14:40

7/29的IV提高, 跟後來的股災其實是沒有關聯的..

By Jacky
at 2011-09-17T12:16

那樓上認為這次股災的禍首是標準普爾嗎 ?

By Regina
at 2011-09-17T14:48

插個嘴，抱歉，我個人認為是
因為美國那天晚上開高以後，就有看到消息要降評
所以才會有後來內線交易的事情
有在交易美股的幾乎都有看到

By Selena
at 2011-09-18T06:16

美國投資人論壇有降評的消息盤後就降平了
只是沒想到有到這麼嚴重的地步
個人認為有對沖基金在當禿鷹

By Tristan Cohan
at 2011-09-20T06:26

但美債被降評後價格卻反而上揚，也間接反應出世界上

By Noah
at 2011-09-23T03:09

除了黃金與美債外，缺少其它可靠的避險工具。

By Eden
at 2011-09-23T11:26

瑞郎和日圓算是其他避險工具
瑞郎升到驚人的地方阿XD
但是還是沒黃金和美債那麼大

By Wallis
at 2011-09-25T17:52

不過個人頗看好美元，買黃金的那些央行以後應該掰了

By Wallis
at 2011-09-29T07:55

我對照了一下那段時間美股的VIX跟道瓊走勢..

By Olivia
at 2011-10-01T18:30

當股災發生時，誰能大概說一下兩國貨幣的走勢 ?

By Kelly
at 2011-10-05T14:24

瑞郎跟日圓嗎？

By Charlie
at 2011-10-08T22:45

7/29 VIX竄高到25左右, 之後雖然美股連跌幾天, 甚至有出現過

By Quintina
at 2011-10-13T01:34

嗯～

By Xanthe
at 2011-10-13T08:12

瑞郎是爆升，最近才有大動作要婊掛勾
日圓我看看

By Jacob
at 2011-10-18T01:25

五百點的跌幅...VIX卻是一路降, 直到8/4那天...

By Thomas
at 2011-10-20T19:51

8/4那天中午傳出標普降評, 美股應聲跌兩百點, 但是隨後又
拉起來....但是當天的VIX卻飆高到32

By Thomas
at 2011-10-24T08:33

http://tw.money.yahoo.com/intlmoney_chart?s=USDJPY=X
這裡

By Margaret
at 2011-10-29T07:58

看起來7/29的波動率上升, 應該只是因為該週末的美債上限問題

By Eartha
at 2011-10-31T08:22

對，我也覺得7/29純粹是美債問題

By Linda
at 2011-11-04T21:36

美債上限確定調高之後雖然跌了近八百點, 波動率卻下降了
一直到標普降評的消息傳出波動率才大升

By Emma
at 2011-11-07T07:38

單純來說做勒式選擇權會造成IV上升吧

By Linda
at 2011-11-09T08:06

VIX=S&P500選擇權的波動率

By Daniel
at 2011-11-12T12:54

美債是一個很好做勒式的機會，可惜沒有把握住

By Wallis
at 2011-11-15T16:36

其實看tw-vix會更直接只是tw-vix沒有歷史資料..

By Irma
at 2011-11-15T21:54

VIX跟IV差在哪XD
要是知道換算公式可以字制XD

By Puput
at 2011-11-20T07:10

請問TW-VIX企那看 ? 謝謝

By Quanna
at 2011-11-25T04:59

VIX是S&P選擇權最靠目前價格上下各四檔買賣權的平均IV

By Zanna
at 2011-11-29T02:29

tw-vix期交所有但是只有當天的
更正一下, VIX是還有用公式算不是平均而已

By Regina
at 2011-11-30T12:08

自己紀錄嗎XD呵呵
有連結嗎？I大

By George
at 2011-12-02T19:09

http://info512.taifex.com.tw/Future/VIXQuote_Norl.aspx
tw-vix的網站

By Liam
at 2011-12-03T04:10

I大厲害XD連這都有
選擇權交易我還算新手真的很多有得學

By Zora
at 2011-12-04T02:07

沒想像中簡單
比期貨複雜很多
知道期交所有，就不簡單拉，有做功課～

By Franklin
at 2011-12-04T10:17

這是期交所提供的跟我沒關係啦XD

By Ethan
at 2011-12-09T09:37

雖然我也不確定這次股災的禍首是不是標普 ? 但光看上面

By Eartha
at 2011-12-12T15:27

的討論好像蠻有道理的。

By Puput
at 2011-12-16T10:24

上週真的是賣勒式得好時機輕鬆賺~ 只可惜賣太少 @@

By Hedwig
at 2011-12-20T14:50

插個嘴，抱歉，我個人認 https://daxiv.com

今天的選擇權不太對勁 - 期貨

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