今天的選擇權不太對勁 - 期貨

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※ 引述《ebird ()》之銘言:
: 這個月 剩下3個禮拜結算 結果今天選擇權疑似有兩邊變貴的跡象
: 尤其PUT更是明顯 在期貨沒破低的時候 已經領先過高
: CALL的話 是一直沒人要賣 價錢也掉不下來
: 感覺是有大行情....就算沒行情 你也不得不跳下去買 因為真的怪怪的



因為明後兩天週末沒開盤,就無聊翻翻前面的文章,

看有沒有人能事先就盤中的變化看出這次金融風暴的徵兆。

這篇是7月29號的文,

就事後諸葛的角度來看還頗神準的 !

個人是幫推按讚一下囉~





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All Comments

Thomas avatarThomas2011-08-15
你應該看他盤中閒聊的,你會賺到買下101
Puput avatarPuput2011-08-15
鳥神那時喊出大押73p-----------------他應該去考投顧的
Sierra Rose avatarSierra Rose2011-08-20
把把都入金百萬,傳說中的臺灣聯準會,印鈔票救臺胞!
Faithe avatarFaithe2011-08-25
鳥神最近金子已經很滿了,格格說:____________
Linda avatarLinda2011-08-27
選擇權雙邊變貴其實盤中看IV就知道了說...
Suhail Hany avatarSuhail Hany2011-08-30
鳥神讓我賺幾十萬~再度感謝~
Genevieve avatarGenevieve2011-09-03
那間期貨商的軟體可以看到IV...快易通有嗎
Regina avatarRegina2011-09-04
寶來有
Heather avatarHeather2011-09-04
隱含波動率高導致時間價值變貴,這道理大家都知道。
Irma avatarIrma2011-09-04
快易通有-上面的期權分析-敏感度分析ImVo
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2011-09-05
其實我是最近才知道的XD我都無腦壓
A大有空來分享一下隱含波動和其他理論數字嗎?
最近自營套利也套的很爽阿XD
Kumar avatarKumar2011-09-08
但問題是這位仁兄明知道選擇權變貴,卻還叫大家去買,
Queena avatarQueena2011-09-09
其實7/29變貴是因為大家在等那個週末的美國債限協議才變貴的
8/1 IV就大降了
Isla avatarIsla2011-09-11
個人最常看的也是隱含波動率,畢竟這數字是由市場的
即時成交價所反推出來的波動率,可反映出市場參予者的
Annie avatarAnnie2011-09-12
動向與心態~
David avatarDavid2011-09-15
7/29的IV提高, 跟後來的股災其實是沒有關聯的..
Jacky avatarJacky2011-09-17
那樓上認為這次股災的禍首是標準普爾嗎 ?
Regina avatarRegina2011-09-17
插個嘴,抱歉,我個人認為是
因為美國那天晚上開高以後,就有看到消息要降評
所以才會有後來內線交易的事情
有在交易美股的幾乎都有看到
Selena avatarSelena2011-09-18
美國投資人論壇有降評的消息 盤後就降平了
只是沒想到有到這麼嚴重的地步
個人認為有對沖基金在當禿鷹
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2011-09-20
但美債被降評後價格卻反而上揚,也間接反應出世界上
Noah avatarNoah2011-09-23
除了黃金與美債外,缺少其它可靠的避險工具。
Eden avatarEden2011-09-23
瑞郎和日圓算是其他避險工具
瑞郎升到驚人的地方阿XD
但是還是沒黃金和美債那麼大
Wallis avatarWallis2011-09-25
不過個人頗看好美元,買黃金的那些央行以後應該掰了
Wallis avatarWallis2011-09-29
我對照了一下那段時間美股的VIX跟道瓊走勢..
Olivia avatarOlivia2011-10-01
當股災發生時,誰能大概說一下兩國貨幣的走勢 ?
Kelly avatarKelly2011-10-05
瑞郎跟日圓嗎?
Charlie avatarCharlie2011-10-08
7/29 VIX竄高到25左右, 之後雖然美股連跌幾天, 甚至有出現過
Quintina avatarQuintina2011-10-13
嗯~
Xanthe avatarXanthe2011-10-13
瑞郎是爆升,最近才有大動作要婊掛勾
日圓我看看
Jacob avatarJacob2011-10-18
五百點的跌幅...VIX卻是一路降, 直到8/4那天...
Thomas avatarThomas2011-10-20
8/4那天中午傳出標普降評, 美股應聲跌兩百點, 但是隨後又
拉起來....但是當天的VIX卻飆高到32
Margaret avatarMargaret2011-10-29
看起來7/29的波動率上升, 應該只是因為該週末的美債上限問題
Eartha avatarEartha2011-10-31
對,我也覺得7/29純粹是美債問題
Linda avatarLinda2011-11-04
美債上限確定調高之後 雖然跌了近八百點, 波動率卻下降了
一直到標普降評的消息傳出 波動率才大升
Emma avatarEmma2011-11-07
單純來說做勒式選擇權會造成IV上升吧
Linda avatarLinda2011-11-09
VIX=S&P500選擇權的波動率
Daniel avatarDaniel2011-11-12
美債是一個很好做勒式的機會,可惜沒有把握住
Wallis avatarWallis2011-11-15
其實看tw-vix會更直接 只是tw-vix沒有歷史資料..
Irma avatarIrma2011-11-15
VIX跟IV差在哪XD
要是知道換算公式可以字制XD
Puput avatarPuput2011-11-20
請問TW-VIX企那看 ? 謝謝
Quanna avatarQuanna2011-11-25
VIX是S&P選擇權最靠目前價格上下各四檔買賣權的平均IV
Zanna avatarZanna2011-11-29
tw-vix期交所有 但是只有當天的
更正一下, VIX是還有用公式算 不是平均而已
Regina avatarRegina2011-11-30
自己紀錄嗎XD呵呵
有連結嗎?I大
Liam avatarLiam2011-12-03
I大厲害XD連這都有
選擇權交易我還算新手 真的很多有得學
Zora avatarZora2011-12-04
沒想像中簡單
比期貨複雜很多
知道期交所有,就不簡單拉,有做功課~
Franklin avatarFranklin2011-12-04
這是期交所提供的 跟我沒關係啦XD
Ethan avatarEthan2011-12-09
雖然我也不確定這次股災的禍首是不是標普 ? 但光看上面
Eartha avatarEartha2011-12-12
的討論好像蠻有道理的。
Puput avatarPuput2011-12-16
上週真的是賣勒式得好時機 輕鬆賺~ 只可惜賣太少 @@
Hedwig avatarHedwig2011-12-20
插個嘴,抱歉,我個人認 https://daxiv.com