交易系統的可靠性 - 期貨

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2017-04-04T17:26

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各位神人大大好

最近在交易系統的設定上有個疑問

若同為台指期的策略

5分k策略五年資料內共100筆

周k策略10年資料內共25筆

若兩方法都有不錯的勝率及期望值

哪一個的可信度是比較高的呢？

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Tags: 期貨

All Comments

Ina avatar
By Ina
at 2017-04-08T15:19
這要問閣下您自己。
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2017-04-13T05:48
因為五分k的作法怕之後交易時間延長會有變數
所以嘗試到較長的時間周期測試其他策略
但兩者的交易邏輯都正確沒有非常理或毆打經濟學情況
Jacky avatar
By Jacky
at 2017-04-15T23:49
建議站內信交流告知方能給於意見
Irma avatar
By Irma
at 2017-04-18T06:10
哈，你都說交易邏輯正確還有啥好擔心的..........
Yuri avatar
By Yuri
at 2017-04-20T11:08
當然是資料數夠多的.25筆真的是丟骰子.100筆其實也太少
Megan avatar
By Megan
at 2017-04-25T04:38
兩者相比可信度是100筆的
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2017-04-26T09:07
比數能愈多的話愈好啊
Kelly avatar
By Kelly
at 2017-04-26T11:53
超過兩年的部分參考價值就幾乎很低了
Mary avatar
By Mary
at 2017-04-27T05:37
我是覺得過去集合競價的參考性不高
轉換後06年量開始增加
所以我是以2006年為分界點

新手閒聊

Mia avatar
By Mia
at 2017-04-03T21:03
好多天沒開盤來喇喇賽唄 也算半篇自介文 今年2月入期市 去年7月入股市 目前在參加那個甚麼康和大專盃就只能做OP買方 (想另外開一個戶頭玩其他的) 覺得股市比期市簡單的多 在股市一直都是正報酬(當然也因為是多頭啦) 進期市第一次玩小台 放空 就賠了.....4500吧 (還是學生這數目 ...

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Lydia avatar
By Lydia
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