交易次數過少導致SQN過低 - 財經

Tracy · 2016-07-14

Table of Contents

大家好，我是程式交易超級新手
請問一下
如果一個策略
獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上
唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次)
大家會敢用這個策略嗎
謝謝

--

All Comments

Oliver2016-07-16

會問這問題，表示你對這方法沒有信心，合理推測，交
易次數過少是濾網太多，真是如此，建議打掉重練

Hedy2016-07-20

我可以分享到就是 if 條件越少，越容易賺錢，that's
all

Agnes2016-07-24

一年十幾次的交易次數，獲利因子、勝率、賺賠比、循
環比這些都沒參考價值，儘管回測三十年

Eden2016-07-24

版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒