中金所：滬深３００股指期貨合約４月１ … - 期貨

簡單介紹一下 滬深300跟所謂的上証A股/深圳A股有何不同？

1.這單一指數卻包含上海深圳兩市的上市公司

2.滬深三百對權重的計算 有考慮到流通市值 所以更公平 不然中石油那種怪獸級的市值
若是沒考慮到流通比例的問題 會有操縱指數的疑慮
權重表下載 http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/xzzx/down5.jsp

3.滬深三百的成份股佔了全體A股的7成左右 具有良好的代表性

4.滬深三百有定期檢閱成分股的更替機制/市值要夠大 流通性要夠強

開市後的心得是

1.大陸實在厲害 這麼大的合約 一樣交易的 乒乓叫

2.上市第二天 期指成交的契約市值 快跟現貨差沒多少

3.吸金效益 期貨公司會賺利息錢賺死

4.作空機制 要是真來個大空頭 這產品是唯一的避險工具

5.台灣人還是有些優勢 從業人員去那邊 會有較高的經驗值優勢

6.目前開戶的才一萬人而已 法人跟散戶都還沒進來

7.期待MINI合約

之前寫過一些關於中國期貨市場的簡介 請參考看看

http://www.pmf.com.tw/Future/6th/mainland.htm

http://www.pmf.com.tw/Future/5th/mainland.htm









※ 引述《b8301013 (葉子)》之銘言：
: 《經濟通通訊社２６日專訊》在獲得中國證監會同意中國金融期貨交易所滬深３００股票
: 指數期貨合約上市的批覆後，中國金融期貨交易所今日下午隨後公布，滬深３００股指期
: 貨合約自２０１０年４月１６日起上市交易，此舉意味著蘊釀逾１０年的股指期貨正式上
: 馬。
: 　　中金所公布，滬深３００股指期貨首批上市合約為２０１０年５月、６月、９月和
: １２月合約。掛盤基准價由中國金融期貨交易所在合約上市交易前一工作日公布。　
: 　　
: 滬深３００股指期貨合約交易保證金，５月、６月合約暫定為合約價值的１５％，
: ９月、１２月合約暫定為合約價值的１８％。
: 　　
: 上市當日漲跌停板幅度，５月、６月合約為掛盤基准價的＋╱－１０％，９月、１２
: 月合約為掛盤基准價的＋╱－２０％。
: 　　
: 滬深３００股指期貨合約交易手續費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續費標準為
: 交割金額的萬分之一。
: 　　
: 每個交易日結束後，交易所發布單邊持倉達到１萬手以上和當月（５月）合約前２０
: 名結算會員的成交量、持倉量。
: 　　
: 中金所表示，各會員單位要認真做好滬深３００股指期貨合約上市交易的各項準備工
: 作，嚴控市場風險，確保滬深３００股指期貨平穩推出和安全運行。
: 轉貼自http://etnet.com.hk/www/tc/news/home_categorized_news_detail.php?newsid
: =ETN200326836

--