不只希格斯質數日子 - 期貨

Hurst指數 介於 0~1 看不懂的人就想成應採用順或逆勢策略的指標

0.5是分界點 H=0.5 用順勢或逆勢策略都沒有特別的優勢

H>0.5用順勢策略有利(買高賣更高)

H<0.5用逆勢策略有利(低買高賣)


簡單的說今天大跌
若你覺得 H = 0~0.1 就該勇敢作多，逢低買進

若你覺得 H = 0.9~1 就要拼命追空，破低賣出

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至於轉折天數的問題 要驗證很簡單 不一定要用Hurst指數記憶性
找來歷史資料，小波中波大波自己畫，自己算天數

結論是各種天數都有 有偶數 有奇數 也會有質數 還有黃金比例


不同時間尺度下(秒K 分K 小時K 日K 周K 月K)，轉折資料數是否相同?

應該是不相同，但會有接近的數字
若你確定有60天轉折 那你應該也會發現 12周的附近(11 12 13)有轉折







※ 引述《tompi (大波動)》之銘言：
: 先說聲抱歉開新的一篇~~
: UJ分享股價走勢有圍繞在質數期間的循環現象且可就此獲利，
: 我想這議題是值得討論的。
: 以下就數據與方法上分享我的想法
: 一、關於市場記憶:
: 引用:國際股價指數的長記憶探討，2007/9，台灣金融季刊。
: http://goo.gl/u5qEeS
: "...R/S 分析法由 Hurst（1951）首先倡導，接著由 Mandelbrot（1972, 1982）予以
: 精鍊，....。因為其可衡量在個時間序列中，是否存在長記憶的現象，或持續
: 性現象；且其提供了對時間序列非線性相當良好的穩定性，對於不常發生的現
: 象是否存在長記憶與持續性，R/S 分析法具有很好的解釋能力。"
: Mandelbrot就是創立碎形幾何的始祖，對混沌理論有很大個貢獻。
: 不過在下僅對於時間數列有點涉獵，混沌與碎形實在吞不下去。
: 股價或棉花價格波動不是服從常態分配這件事情現在已經是常識了..
: 但在40年前這樣的體認還在摸索，當時Mandelbrot用他的理論發現股價波動並
: 不服從常態分配。
: 二、台股 Hurst 指數
: 這方法應用很廣，由於本篇僅為分享，有興趣的可以參考
: 1.上海股票市場效率檢驗 http://goo.gl/NPVzve
: 2.Hurst指數及美國股票上市公司股價時間序列之碎形結構 http://goo.gl/3kXOhK
: 換言之台股若有記憶，則在V統計量圖形呈現上升後下降的轉折走勢，該時間
: 點為週期性記憶位置。
: **轉折其間是否剛好落在質數位置是我很好奇的。**
: 假設因為市場效率、環境等等因素改變，我將台股資料區間分為
: 1.1990/15~2016/8/18
: 2.2009/1/5~2016/8/18
: 用意是猜測經過2008年後，市場投資行為應該會有些改變。
: 如果兩個資料所呈現有相同可供參考的循環週期，該週期背後應該有隱含一些資訊
: 就混沌理論來說可能是"吸子"。

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