三大法人期權當沖損益&OI均價 2009/5/27 - 期貨

※ 引述《Superdome (熱帶風暴)》之銘言：
: 三大法人期權當沖損益
: 多方均價 空方均價 價差 當沖虧損 **當沖口數
: -------- -------- ------ -------- ----------
: 自營商 6836.71 6850.55 13.84 64432312 23281
: 投信 6831.83 6848.38 16.55 748244 226
: 外資及陸資 6816.62 6877.21 60.58 70761022 5840
: * 紅色表示獲利; 綠色表示虧損

硬要說當沖損益也許沒什麼錯
不過我覺得...
比起留倉而言這沒什麼好在乎的

好比禮拜三
如果外資開盤買1000口大台 賣2000口大台 到尾盤都沒動作
照你的算法外資當沖損益也是大賺
但他留倉的部位才是決定勝負的地方

我覺得沒必要去鑽營一些零碎的訊息
小方面根本都是無效的資訊 看大方向比較重要
如果外資當天有淨多單接近萬口 那些才是真正影響損益的

: 三大法人期權未平倉均價
: 多方均價 空方均價 價差 未平倉淨口數 淨OI均價
: -------- -------- ------ ------------ --------
: 自營商 6821.34 6918.48 +97.14 +528 6821.34
: 投信 6931 6901.2 -29.81 -594 6901.2
: 外資及陸資 6912.72 6885.19 -27.53 +8104 6912.72
: * 紅底色表示淨多方; 綠底色表示淨空方

科
明眼人一看就知道
三大法人前幾天空單OI又不是0 怎麼可能空單成本在6900

事實上去年四月左右開始公佈三大法人資訊
stockstock大開始po文的時候 我已經有po過相關的內容
(請看本版6044篇)

再複製一次期交所的網頁
未平倉契約金額以各期貨或選擇權序列當日結算價格，
乘以契約乘數再乘以未平倉口數後加總

等於你每天算出來的多空成本 都會等於它的結算價
以禮拜三來說就是接近6931

但你看禮拜二的成本就接近6600
如果下禮拜漲到7500 6000 你會發現 他們的成本都相當接近當天結算價喔

: 根據上述公式, 可以推算出 X=均價=契約金額*1000/200/口數
: 結論：
: (1) 外資05/27單沖超強
: (2) 自營商OI多單成本最低

那為什麼大家的成本不是6931 而略有出入呢
而且完全沒有高於6931

因為還有遠期的期貨契約 ^.<

: (3) 投信.. 則是應該沒有把重心放在台指期上

嗯嗯...發現投信多單都是近月的

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