三大法人期權當沖損益&OI均價 2009/5/27 - 期貨

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三大法人期權當沖損益

多方均價 空方均價 價差 當沖虧損 **當沖口數
-------- -------- ------ -------- ----------
自營商 6836.71 6850.55 13.84 64432312 23281
投信 6831.83 6848.38 16.55 748244 226
外資及陸資 6816.62 6877.21 60.58 70761022 5840
* 紅色表示獲利; 綠色表示虧損

三大法人期權未平倉均價

多方均價 空方均價 價差 未平倉淨口數 淨OI均價
-------- -------- ------ ------------ --------
自營商 6821.34 6918.48 +97.14 +528 6821.34
投信 6931 6901.2 -29.81 -594 6901.2
外資及陸資 6912.72 6885.19 -27.53 +8104 6912.72
* 紅底色表示淨多方; 綠底色表示淨空方





原始資料：

交易口數與契約金額

多方 空方 多空淨額
---------------- ---------------- ----------------
身份別 口數 契約金額 口數 契約金額 口數 契約金額
自營商 24164 33040461 23281 31897530 883 1142931
投信 680 929129 226 309547 454 619582
外陸資 7344 10012255 5840 8032576 1504 1979679


未平倉餘額

多方 空方 多空淨額
---------------- ---------------- ----------------
身份別 口數 契約金額 口數 契約金額 口數 契約金額
自營商 4474 6103737 3946 5460066 528 643671
投信 1238 1716116 1832 2528598 -594 -812482
外陸資 24686 34129474 16582 22834028 8104 11295446


公式：
契約金額(仟元)=口數*200(元)*均價

根據上述公式, 可以推算出 X=均價=契約金額*1000/200/口數

結論：
(1) 外資05/27單沖超強
(2) 自營商OI多單成本最低
(3) 投信.. 則是應該沒有把重心放在台指期上

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