三大法人期權未平倉資料 2009/5/11 - 期貨

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三大法人期權未平倉資料 2009/5/11 — 當日增減淨額
現貨 買進 賣出 買賣超(億)
外資 243.05 288.69 -45.63
投信 51.92 43.77 8.16
自營商 30.90 41.34 -10.45
合計 325.87 373.80 -47.92

總期權 多 空 淨額增減(億)
外資 17.37 -11.64 29.01
投信 2.58 -2.23 4.81
自營商 17.74 3.73 14.01
合計 37.69 -10.14 47.83

期現差 多 空 淨額增減(億)
外資 260.42 277.05 -16.62
投信 54.50 41.54 12.97
自營商 48.64 45.07 3.56
合計 363.56 363.66 -0.09
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總期貨 多 空 淨額增減(億)
外資 17.40 -11.60 29.00
投信 2.58 -2.21 4.79
自營商 18.74 5.46 13.28
合計 38.71 -8.35 47.07

選擇權 多 空 淨額增減(億)
外資 -0.02 -0.05 0.02
投信 0.00 -0.02 0.02
自營商 -1.00 -1.72 0.72
合計 -1.02 -1.79 0.77
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2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位現狀
外資 自營商 投信 合計 總OI
契約 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率 部位數 比率
台指 -657 -1.12% 9651 16.45% -1671 -2.85% 7323 12.48% 58656
電指 -545 -11.07% 989 20.08% 143 2.90% 587 11.92% 4925
金指 -2169 -36.71% 1137 19.25% 324 5.48% -708 -11.98% 5908
非金電 -354 -42.70% 368 44.39% 19 2.29% 33 3.98% 829
台摩 0 0.00% 4 66.67% 0 0.00% 4 66.67% 6
台買權 54314 16.75% -73067 -22.54% -1558 -0.48% -20311 -6.27% 324170
台賣權 79776 16.12% -48364 -9.77% 2070 0.42% 33482 6.77% 494898
電買權 0 0.00% 44 3.21% 0 0.00% 44 3.21% 1369
電賣權 300 12.94% -263 -11.34% 0 0.00% 37 1.60% 2319
金買權 620 24.55% -991 -39.25% 0 0.00% -371 -14.69% 2525
金賣權 300 14.12% -320 -15.07% 0 0.00% -20 -0.94% 2124
非買權 0 0.00% -3 -0.14% 0 0.00% -3 -0.14% 2112
非賣權 0 0.00% 12 0.30% 0 0.00% 12 0.30% 3951
台摩買 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 393
台摩賣 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 502
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2009/5/11 — 當日未平倉口數淨部位增減情形
契約 外資 自營商 投信 合計
台指 1948 600 378 2926
電指 575 -112 -12 451
金指 -289 529 -4 236
非金電 7 -28 0 -21
台摩 0 -2 0 -2
台買權 -666 4042 -48 3328
台賣權 1134 -8996 29 -7833
電買權 0 -2 0 -2
電賣權 0 0 0 0
金買權 0 36 0 36
金賣權 0 24 0 24
非買權 0 5 0 5
非賣權 0 0 0 0
台摩買 0 0 0 0
台摩賣 0 0 0 0
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2009/5/11 — 當日未平倉金額淨部位現狀及增減情形
外資 自營商 投信 合計 ∣外資 自營商 投信 合計
契約 億元 億元 億元 億元 ∣增減億 增減億 增減億 增減億
台指 -8.00 126.45 -21.88 96.57 25.59 8.36 4.89 38.83
電指 -5.71 10.37 1.50 6.15 6.06 -1.20 -0.13 4.72
金指 -17.23 9.03 2.57 -5.62 -2.66 4.32 0.03 1.69
非金電 -2.83 2.94 0.15 0.27 0.04 -0.20 0.00 -0.16
台摩 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 -0.02 0.00 -0.02
台買權 15.42 -15.09 -0.22 0.10 -0.13 0.53 0.01 0.41
台賣權 1.06 0.03 0.04 1.13 -0.11 -0.25 -0.01 -0.37
電買權 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
電賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金買權 0.19 -0.29 0.00 -0.10 0.04 -0.05 0.00 -0.01
金賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非買權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非賣權 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩買 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
台摩賣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BBS Post Bot V.1.2 - 張貼時間: 2009/5/11 16:26

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All Comments

Poppy avatarPoppy2009-05-16
Eartha avatarEartha2009-05-21
真是搞不懂啊....外豬期貨是空來被嘎的嗎?
Zora avatarZora2009-05-24
版上很多人的觀念都錯誤喔!!股市假觀念很多!!看東西不要只
看表面~
Oscar avatarOscar2009-05-26
樓上說說你的看法.....小弟虛心受教 ....謝謝
忘了補一個(請)字 XDDD
Catherine avatarCatherine2009-05-30
做多現貨會放空期貨避險
更何況手上有近千億的現貨
Donna avatarDonna2009-06-03
外資option sell put buy call 大台留多單 這到底是..
難道是傳說中的左右互搏
Harry avatarHarry2009-06-04
放空期貨自然做多選擇權避險...
Aaliyah avatarAaliyah2009-06-06
sell call buy put 才對...腦袋歪了
Sandy avatarSandy2009-06-06
樓上個各位看法我都知道....還有其他的看法嗎? 謝謝 :)
Isla avatarIsla2009-06-09
我覺得只是想吃大波動 op 這樣放 sc 有多單保護
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2009-06-11
bp 震盪可以止穩就平 賺點波動錢 期貨避險之餘
還可以用 op 降低避險成本...
Yedda avatarYedda2009-06-16
沒有意義,又不是有個人名字叫外資或投信。
Caroline avatarCaroline2009-06-17
但是如果空手 多期指 bp sc 還蠻有搞頭的啊...
Mary avatarMary2009-06-19
逆價差回補很正常吧?
Oscar avatarOscar2009-06-21
從正作到逆 補起來剛剛好 @.@
Tom avatarTom2009-06-25
正價差 變逆價差 賣現貨補期貨 之前套利獲利了結
SC LP = 變像空單 假如價錢跟期貨足夠的差價 即可套利
Margaret avatarMargaret2009-06-27
況且選擇權的STRIKE也是個謎 假如他都作價外 未必就是套利
可能只是短單做避險
Victoria avatarVictoria2009-06-29
然後有的作多現貨 放空期貨避險 期貨一路被嘎上來的也有
大概就上述這些 科科
Emma avatarEmma2009-07-02
目前期權多空比較有指標性的還是自營
畢竟證券自營比較少做期權 而一般期貨自營也是單純期權方向
Hedda avatarHedda2009-07-07
基本上自營的數據比外資還有參考性 (就像第一根漲停)
(期貨自營的確被嘎到死 各家都一樣 科科)
Zanna avatarZanna2009-07-09
明天第五天轉折只要是紅K自營應該就轉多了
若是黑K應該會殺很大
Joe avatarJoe2009-07-10
殺很大~~~
Tracy avatarTracy2009-07-13
殺很多錢~~~
Sandy avatarSandy2009-07-14
今天是在拉期貨出現貨嗎 期貨比現貨早十分鐘拉起來
Hedy avatarHedy2009-07-19
平盤魂~~~~~~~~~~~攻~