一種新台幣避險的方式 - 理財

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By Elma
at 2021-10-18T15:46

Table of Contents

※ 引述《daze (一期一會)》之銘言:
: IB可以交易新加坡交易所的新台幣/美元期貨了
: (之前有段時間只能看不能交易)
: IB代號 TWD,一口價值300萬台幣
: 9月合約的日交易量只有個位數
: BID/ASK spread 約 0.03%
: 也有mini合約
: IB代號 TD,一口價值100萬台幣
: ======
: 畢竟是正牌的新台幣美元期貨
: 真的有貨幣避險需求的話或許可參考看看

於是我嘗試賣了 TWD Oct合約
把一部分的美元負債曝險轉成台幣負債曝險

這一個月來說,運作起來好像還好
當美元下跌時,美股往往上漲。且TWD合約賠錢
當美元上漲時,美股往往下跌。且TWD合約賺錢

看來似乎是稍微有減少波動的效果,不過大概只有減少10~15%左右吧

======
在轉倉時稍微有點問題
不知為何,我在IB不能送出TWD的calendar spread order
姑且先用市價單buy to close + sell to open轉倉
已聯絡客服,希望能解決

用Calendar spread轉倉的成本大約是 1.2bp,一年約15bp
用市價單分別處理兩個leg,成本就要約 4bp,一年約48bp

目前的 Carry 大約是 8~12 bp
但Carry 應該隱含了市場對未來台幣升值的預期
不能直接下結論說 8-4=4,每個月還賺 4 bp

當然台灣央行阻升不阻貶也不是新聞了
TWD合約當賣方或許還是比當買方稍微有利一點的
但有利的程度不知道能不能超過48bp的轉倉成本

--
So stand by your glasses steady,
Here’s good luck to the man in the sky,
Here’s a toast to the dead already,
Three cheers for the next man to die.

--
Tags: 理財

All Comments

Sarah avatar
By Sarah
at 2021-10-20T09:52
calendar spread 是時間到自動轉 不用設價差嗎
Connor avatar
By Connor
at 2021-10-22T03:59
謝謝分享
Linda avatar
By Linda
at 2021-10-23T22:05
謝謝分享
Emily avatar
By Emily
at 2021-10-25T16:11
Hardy avatar
By Hardy
at 2021-10-27T10:18
https://i.imgur.com/9qaJ9LE.png 看未平倉量大概都是和
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By Mason
at 2021-10-29T04:24
造市商買賣。轉倉單不能用蠻傷的...

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