一樣是價外但C跟P卻差很大 - 期貨

By Kumar
at 2013-04-25T09:29

Table of Contents

20130425
201305W1的合約價
目前指數約在8000-8050區間
call的價外分別是
8050---->報價為29
8100---->報價為12.5
8150---->報價為5
8200---->報價為1.8
8250---->報價為1

此時的Put的價外分別是
8000---->報價為45.5
7950---->報價為28
7900---->報價為17
7850---->報價為9.5
7800---->報價為5.4

幾乎可以說Put的價值是Call的兩倍以上

推斷
買權莊家可以說是非常的有信心
買權的買家是沒信心

幾乎可以說從有周選擇權到現在
Call跟Put的關係都是如此
挺特別的
該明講這是政府的德政嗎
XD

--

All Comments

By Joseph
at 2013-04-26T22:54

看起來是兩倍~~是因為現在VOL正好低的關係吧....

By Hamiltion
at 2013-05-01T19:53

用期貨去看應該就有答案了

By Mason
at 2013-05-03T01:20

op都是用期貨角度看..不是用現貨..逆價差很大就會出現這種
現象阿

By Caroline
at 2013-05-03T15:02

201305W1 應該用現貨去看因為期貨並無法完全消除其風險

By Ursula
at 2013-05-05T01:17

你可以賣Put買Call試試看阿可以套利喔

By Catherine
at 2013-05-09T19:08

看你PO的文真好笑

By Victoria
at 2013-05-12T02:05

關德政屁事

By Blanche
at 2013-05-15T10:29

跟看現貨或看期貨沒關係 Imp.V一直都是越低的點位越高的

By Irma
at 2013-05-17T02:33

就算看月選擇權也是一樣的情形..

By Dora
at 2013-05-20T04:17

大師的話要聽真的準

By David
at 2013-05-22T22:26

你到底賣多少？現在補賣還有肉嗎？大師

By Candice
at 2013-05-23T10:31

應該看期貨才對

By Blanche
at 2013-05-26T23:37

全世界的選擇權都長這個樣，關政府什麼事？

By Erin
at 2013-05-31T09:26

用期貨去看應該就有 https://daxiv.com

By Charlie
at 2013-06-03T22:56

看起來是兩倍~~是因為 https://daxiv.com

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