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一切都是波動率惹的禍...誰有局部波動率的公式 - 期貨

Donna avatarDonna · 2011-10-13

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模型算到一半 就給他卡在BS的波動率這個小參數
波動率是一個很有趣的東西 事實上他的複雜程度遠超過你我的想像力
光是....
[刪內容] 以下文章內容都刪除 拎北太嫩了 太弱了 只好刪除以免丟人

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All Comments

Lauren avatarLauren2011-10-13
真複雜
Edith avatarEdith2011-10-18
LV喔，最近要回台灣了，要帶幾個包回去XD
Heather avatarHeather2011-10-18
B-S是因 波動率是果 我研究多人發現 vix直接解釋成利率
Franklin avatarFranklin2011-10-21
一般人可能會比較懂一點 也可解釋為壓力指數 這是我的
Daph Bay avatarDaph Bay2011-10-23
見解 主要要真正探討的是 如何將某一間的波動異常轉化成
Isabella avatarIsabella2011-10-25
指標 這是較高的困難點
Elizabeth avatarElizabeth2011-10-28
原本所說的微笑應該是指op 但我建議直接去看期交所vix就
Agnes avatarAgnes2011-10-28
好 若你是要抓 價格異常的話 才會建議看每一檔op的vol
Dorothy avatarDorothy2011-10-29
不然單看op的vol 無助於你判斷行情 過來人的看法
Dorothy avatarDorothy2011-11-01
解釋一下.. B-S:由因找果 IV:由果找因 但其實都不重要
Michael avatarMichael2011-11-04
重要的是 現在的vol會不會導致 索羅斯的鏡射理論罷
就是 壓力邊緣 所以vix解釋成恐慌指數也很貼切
Victoria avatarVictoria2011-11-06
股市的vol不是smile,是歪嘴
Emily avatarEmily2011-11-09
loc vol model usually realized by pde methd
Delia avatarDelia2011-11-09
closed form formula in most cases does not exist
Puput avatarPuput2011-11-10
加油 精神可嘉
Odelette avatarOdelette2011-11-14
去查看看 陳松男 利率金融工程學 某一章節有用過類似的假設
我憑印象的 那我已經忘掉了 三年前修的課XD
Jack avatarJack2011-11-18
真複雜 https://muxiv.com
Daniel avatarDaniel2011-11-20
就是 壓力邊緣 所以v https://daxiv.com
Jacky avatarJacky2011-11-21
去查看看 陳松男 利率 https://daxiv.com
Jacob avatarJacob2011-11-23
LV喔，最近要回台灣了 https://noxiv.com