一個交易策略請益 - 期貨

By Jessica
at 2012-06-12T20:22
at 2012-06-12T20:22
Table of Contents
※ 引述《comemail (老婆可愛)》之銘言:
: 新手剛剛想到的一個策略 來此請教各位先進
: 現在SC價格偏低 SP價格高
: 市場情緒偏空
: 打算同時下組合單
: 7月SC 7500*100 目前價位22
: 7月SP 6000*100 目前價位30.5
: 同時放空大台2口
: 放到結算若 約7505點~5865點 之間會賺錢
: 結算指數6000點時有最大獲利
: 因個人看壞大盤在此或許做震盪下跌 為盤底走勢
: 有可能盤底或出現重大利空再度測底(所以做比較遠的6000SP)
: 而較不可能急漲(因上面套牢重重 加上企業基本面不振)
: 請指教同時下這三組單的操作 是否合理? 感謝~
七月6000Put,我從軟體看到的Delta只有-0.01
不過呢,別小看遠月的Put的Vega,尤其當市場恐慌時,價外Put會暴漲(ImV也會暴漲)
想要裸賣100口6000Put,請準備每口1~2萬元的現金作為風險準備金(要入金喔!!)
既然你都不看好後市了,如果某天台股暴跌300點也不是不可能
倒不如把Sell 6000Put的口數降低一點,
等某天暴跌的時候,6000Put價格狂飆,這時候再進場賣他個50口
另外請注意,兩口大台只能跟8口Put及8口Call做避險
純粹用Delta去看風險比率,會有點不太安全,Delta是會浮動的= =
--
: 新手剛剛想到的一個策略 來此請教各位先進
: 現在SC價格偏低 SP價格高
: 市場情緒偏空
: 打算同時下組合單
: 7月SC 7500*100 目前價位22
: 7月SP 6000*100 目前價位30.5
: 同時放空大台2口
: 放到結算若 約7505點~5865點 之間會賺錢
: 結算指數6000點時有最大獲利
: 因個人看壞大盤在此或許做震盪下跌 為盤底走勢
: 有可能盤底或出現重大利空再度測底(所以做比較遠的6000SP)
: 而較不可能急漲(因上面套牢重重 加上企業基本面不振)
: 請指教同時下這三組單的操作 是否合理? 感謝~
七月6000Put,我從軟體看到的Delta只有-0.01
不過呢,別小看遠月的Put的Vega,尤其當市場恐慌時,價外Put會暴漲(ImV也會暴漲)
想要裸賣100口6000Put,請準備每口1~2萬元的現金作為風險準備金(要入金喔!!)
既然你都不看好後市了,如果某天台股暴跌300點也不是不可能
倒不如把Sell 6000Put的口數降低一點,
等某天暴跌的時候,6000Put價格狂飆,這時候再進場賣他個50口
另外請注意,兩口大台只能跟8口Put及8口Call做避險
純粹用Delta去看風險比率,會有點不太安全,Delta是會浮動的= =
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