VIX指數交易 - 理財

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By Ophelia
at 2013-02-21T12:38

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昨日美股大跌，VIX指數狂飆19%,VIX已經來到歷史低點附近，這樣一飆，代表可能有些事情要發生，因此提出兩種交易VIX的方式討論一下

由於VIX在歷史低檔，代表樂觀情緒濃厚，但也代表萬一情勢有所轉變，多殺多，散戶奔逃造成VIX向上飆升的可能性增加，當然，有可能很快發生，也可能會過上一段時候才發生，時間的要素，影響這兩種交易方式很重要的一部分

假設，僅僅是假設，VIX開始狂飆

第一種是買入UVXY,兩倍的VIX,當然飆升的時候賺的多且快，但缺點在於因為是每日兩倍波動加上是以衍生性商品為組合物，如果短期內不向上走，甚至只是大幅上下波動，那折損的價值也很驚人，賠的很快

第二種是放空XIV,因為它是模擬反向VIX指數，基本上VIX指數再往下走的可能性是有，但空間已經不大，所以XIV飆上天的可能性跟空間也比較低，再者，它也是衍生性商品的組合物，價值損耗也很驚人，綜合起來，對應目前VIX指數來看，往下的空間會比較大，只是放空利息比較高

因此我準備選擇第二種來操作，請問各位有沒有什麼是我忽略掉的?



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Tags: 理財

All Comments

Bethany avatar
By Bethany
at 2013-02-24T23:46
補充一點，這兩種操作危險性都非常高，僅提出討論用
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-02-25T20:39
假設 僅僅是假設 假設你賺錢的話可以請吃雞排
Andy avatar
By Andy
at 2013-02-26T17:13
你知道理論上XIV是長期向上的嗎?
Zanna avatar
By Zanna
at 2013-03-02T08:55
假設VIX future 長期在Contango 的情況下
Madame avatar
By Madame
at 2013-03-07T05:29
他是屬於ETN, 主要的價值耗損在於銀行收的管理費
Lily avatar
By Lily
at 2013-03-08T07:16
對...我忽略了它是屬於ETN,ETF的那種情況無法套用在它身
上...
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2013-03-11T11:23
那如果在VIX指數超過30時，賣出UVXY遠期價外的Call,風險
會高嗎?
Joseph avatar
By Joseph
at 2013-03-16T08:05
打錯了，是遠期價平的call...
Michael avatar
By Michael
at 2013-03-21T08:05
如果XIV趨勢長期向上，那是否在VIX指數超過30以上買入，
除去Tracking error 及ETF expense,長期而言是有賺頭的?
畢竟VIX指數是長期在低檔徘徊，短期才衝高?
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2013-03-21T21:19
1987年的VIX 是150， 風控沒做好，有可能會軋到爆倉
Delia avatar
By Delia
at 2013-03-26T15:17
我抓了1990-2013的VIX指數資料，超過40的比例為2.8%,30-4
0的比例為7%,超過30以上的比例佔十分之一，在不出現外星
人攻打地球的狀況下，飆高超過100的可能性很低，雖然還是
有可能會發生，但長期仍會在低檔盤旋，所以如果投入一分
的資金，我會預留三分的資金作為軋空預備金
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-03-28T18:47
如果要避免暴倉風險，只留三倍不夠，因為有Backwardation
Isla avatar
By Isla
at 2013-04-01T18:28
舉例VIX在2010從16漲到40，VXX從40漲到200
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2013-04-02T03:16
了解，謝謝了，我會多放幾分預備金以防暴倉
Emily avatar
By Emily
at 2013-04-06T13:40
要放空的話，找3X bear etf做， Contago夠多又相對不易暴倉
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2013-04-07T21:13
好，到時候我再將操作結果給Po上來

推薦期貨商 謝謝

Jake avatar
By Jake
at 2013-02-20T11:38
大家好 可否推薦我期貨商呢 或是有期貨業務員可否跟我報大台,小台,OPTION的手續費, 又或者我PO錯版了= = 如果沒PO錯版,能否推薦我呢,謝謝! 今年想好好理財一番 ! -- - ...

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By Oscar
at 2013-02-18T21:31
存款放活定存只是被通膨吃掉 最主要還要看你的風險屬性 風險跟利潤一定是相對的 如果200萬資金放在配息約6%債券基金，每個月配息約1萬，可彌補跟之前的薪水差異 債券基金配息猛的也有到9%多的 端看市場情況與預期承受之風險與報酬 以上分享 謝謝 ※ 引述《PVZVT (花開花落)》之銘言： : 小弟是197 ...