Vega的操作 - 財經

建倉完就知道何時平倉了~~
應該沒有...重大事件前一秒平....

你賣近買遠的觀念是對的
但是你的部位是甚麼??


我猜不到....
所以我直接破題.....

一月契約用F
二月契約用G


來了

Short F TXO 7200 Call
Long G TXO 7200 Call
Short F TXO 7200 Put
Long G TXO 7200 Put

這是第一種


請去查一下星期四(選前)的價格
跟星期三(結算日)的價格

你會懂的



第二種
Short F TXO 7300 Call
Long G TXO 7300 Call
Short F TXO 7100 Put
Long G TXO 7100 Put

第三種
Short F TXO 7400 Call
Long G TXO 7400 Call
Short F TXO 7000 Put
Long G TXO 7000 Put

第四種....利潤越來越少了.....



所以別想太多
就是等一月被結算~~~二月就平倉出場



重點
1.每組就是4種契約
2.全部等比 1:1:1:1
3.出場就是全部一起出(delta hedge & gamma hedge的精神)
4.risk free?? 幾乎啦~~~沒想challenge 這點


有興趣查一下價就知道獲利在哪裡了

請得跟你營業員簽一下SPAN
margin可以讓你"鬆"一點

作策略模組的可以簽一下













※ 引述《deltahedge (day trader)》之銘言：
: 這是3個月前的事
: 當時台灣總統大選
: 投票前的星期五(1.13)
: 指數收約7200
: 但因為大事件的原因
: imply volitility
: 一月份的契約從從3x%推到近50%(從1.11開始)
: (Call Put都是~~Put多一些)
: 那時候option的點數都往上推了15~20個Vega
: 怎麼吃豆腐呢
: 因為2月契約 IM V 只有大概34%
: 一月契約又將在投票後的星期三結算
: 聰明的你只要坐下列的動作
: 就可以把delta 跟gamma hedge掉
: 什麼叫risk free
: 就是這樣
: 還是得遇到完美時機
: 下集晚點來講

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