Vega的操作 - 財經

Megan avatar
By Megan
at 2012-04-26T19:05

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這是3個月前的事

當時台灣總統大選

投票前的星期五(1.13)
指數收約7200

但因為大事件的原因
imply volitility
一月份的契約從從3x%推到近50%(從1.11開始)
(Call Put都是~~Put多一些)

那時候option的點數都往上推了15~20個Vega

怎麼吃豆腐呢
因為2月契約 IM V 只有大概34%

一月契約又將在投票後的星期三結算

聰明的你只要坐下列的動作
就可以把delta 跟gamma hedge掉

什麼叫risk free
就是這樣
還是得遇到完美時機





下集晚點來講




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Tags: 財經

All Comments

Una avatar
By Una
at 2012-04-29T16:30
X的，這個我有做，賣近買遠。把所有資金做到滿
Lydia avatar
By Lydia
at 2012-05-02T13:28
1/12 我開始建倉 到1/13幾乎快把所有的資金做滿
Poppy avatar
By Poppy
at 2012-05-06T05:44
賣近買遠沒有優惠(不能組合)，所以我賣近跨+買遠跨
結果~~~ 真的只有一個字: X! 辛苦了半天，賺的還比
Leila avatar
By Leila
at 2012-05-08T07:27
1/13早上直接賣勒建倉、收盤平倉來的少好多
Olga avatar
By Olga
at 2012-05-08T10:11
那次之後我就決定，以後直接在重大事件前當買方
啊~ 補充，我那時認為近月隱含波還會飆，所以先買遠
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2012-05-11T14:11
等到收盤再賣近月。結果整個最後結算，遠月買方賺很多
Quanna avatar
By Quanna
at 2012-05-16T10:16
那次我才驚訝到原來我完全不了解vega，vega好像跟價格
Bennie avatar
By Bennie
at 2012-05-18T02:12
有關,價格200的vega1 跟價格 100的vega1 是不同的。
Zanna avatar
By Zanna
at 2012-05-18T06:22
我都認同選完遠近月的波動率一定會收斂，但是我境然
Liam avatar
By Liam
at 2012-05-22T20:14
把遠近月的波動率相減後乘上近月vega 當作是預估獲利
Franklin avatar
By Franklin
at 2012-05-26T08:07
錯誤的一踏糊塗!!! 加上選前建倉用復式單建，讓了很多
Liam avatar
By Liam
at 2012-05-27T14:44
點出去，星期一平倉後，幾乎都因為建倉划價輸掉
Dinah avatar
By Dinah
at 2012-05-29T08:32
總之，那次有賺，但是以後我決定重大事件前當買方
Belly avatar
By Belly
at 2012-06-03T07:52
然後在重大事件發生前的一秒平倉。這樣比較簡單輕鬆~
Brianna avatar
By Brianna
at 2012-06-08T07:43
peter你的部位是甚麼?
Connor avatar
By Connor
at 2012-06-10T11:14
懂vega的應該是星期四或星期五建倉...
Necoo avatar
By Necoo
at 2012-06-12T18:01
我貼一下做法..有興趣的去期交所查價格
Doris avatar
By Doris
at 2012-06-17T02:59
部位很多 主要作價內外3~4檔的賣進買遠 C/P 以1:1
Doris avatar
By Doris
at 2012-06-17T23:45
現在想起來好像是血脈噴張亂做，總之是賣近月買遠月
Erin avatar
By Erin
at 2012-06-21T16:16
因為不想預測方向，所以價外call 價外put都有做
Elvira avatar
By Elvira
at 2012-06-22T07:34
另外再補充一下，我上面講的賣近買遠=賣近月買遠月
Olive avatar
By Olive
at 2012-06-23T23:14
所以說 S1月75C+B2月75C 搭配 S1月69P+B2月69P 變成
賣勒式(1月75C+1月69P) + 買勒式(2月75C+2月69P)
Andy avatar
By Andy
at 2012-06-27T06:24
Peter大~跨式效果比較好~

delta hedge同好

Margaret avatar
By Margaret
at 2012-04-26T11:56
基本上做 delta neutral 比較會注意這玩意 換句話說就是 選擇權賣方操作~~ 請教 有以 delta 值作風險控管 操作台指+選擇權的同好嗎 這邊有一個excel檔(免費) 歡迎您來試用 索取請站內信 感謝你的幫忙 ps. 我是營業員 - ...

X-程式交易全紀錄4/25

Robert avatar
By Robert
at 2012-04-25T22:26
我在年前時有po文： 「為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺， 我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗」 我把程式交易當我的其中一項投資工具， 即使這程式每況逾下，我也不改變參數，直到點到我控管的移動資金水位， X-Wave是我眾多在線程式的其中一隻波段程式，如果最後點到資金水位， 我 ...

X-程式交易全紀錄4/24

Kyle avatar
By Kyle
at 2012-04-24T22:45
目前空單2口留倉，成本7444。 目前倉位： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-04-20 7,542 Sell 2 2012-04-24 7,494 96 2012-04-24 ...

X-程式交易全紀錄4/21

Elma avatar
By Elma
at 2012-04-21T02:17
2口多單出場，共損失150點；2口空單進場，均價7542。 目前倉位： 進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益 2012-04-19 7,617 Buy 2 2012-04-20 7,542 -150 ...

觀察台灣逆走盤

Eden avatar
By Eden
at 2012-04-20T18:31
當初我曾經在Op版有po一個文章 主要是講某本套利秘笈上的絕學 而我唯一就只學到當道瓊收低之後 如果台股反而開高之類 會有8成機率當日會漲超過,9成機率3天內會過高點 而我觀察到現在 好像真如那樣所說,好像發生了7-8次了,目前只有一次當天沒過 在想能不能用程式同時判定 道瓊收低+台股開高 與 ...