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Vega的操作 - 財經

Megan avatarMegan · 2012-04-26

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這是3個月前的事

當時台灣總統大選

投票前的星期五(1.13)
指數收約7200

但因為大事件的原因
imply volitility
一月份的契約從從3x%推到近50%(從1.11開始)
(Call Put都是~~Put多一些)

那時候option的點數都往上推了15~20個Vega

怎麼吃豆腐呢
因為2月契約 IM V 只有大概34%

一月契約又將在投票後的星期三結算

聰明的你只要坐下列的動作
就可以把delta 跟gamma hedge掉

什麼叫risk free
就是這樣
還是得遇到完美時機





下集晚點來講




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All Comments

Una avatarUna2012-04-29
X的，這個我有做，賣近買遠。把所有資金做到滿
Lydia avatarLydia2012-05-02
1/12 我開始建倉 到1/13幾乎快把所有的資金做滿
Poppy avatarPoppy2012-05-06
賣近買遠沒有優惠(不能組合)，所以我賣近跨+買遠跨
結果~~~ 真的只有一個字: X! 辛苦了半天，賺的還比
Leila avatarLeila2012-05-08
1/13早上直接賣勒建倉、收盤平倉來的少好多
Olga avatarOlga2012-05-08
那次之後我就決定，以後直接在重大事件前當買方
啊~ 補充，我那時認為近月隱含波還會飆，所以先買遠
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2012-05-11
等到收盤再賣近月。結果整個最後結算，遠月買方賺很多
Quanna avatarQuanna2012-05-16
那次我才驚訝到原來我完全不了解vega，vega好像跟價格
Bennie avatarBennie2012-05-18
有關,價格200的vega1 跟價格 100的vega1 是不同的。
Zanna avatarZanna2012-05-18
我都認同選完遠近月的波動率一定會收斂，但是我境然
Liam avatarLiam2012-05-22
把遠近月的波動率相減後乘上近月vega 當作是預估獲利
Franklin avatarFranklin2012-05-26
錯誤的一踏糊塗!!! 加上選前建倉用復式單建，讓了很多
Liam avatarLiam2012-05-27
點出去，星期一平倉後，幾乎都因為建倉划價輸掉
Dinah avatarDinah2012-05-29
總之，那次有賺，但是以後我決定重大事件前當買方
Belly avatarBelly2012-06-03
然後在重大事件發生前的一秒平倉。這樣比較簡單輕鬆~
Brianna avatarBrianna2012-06-08
peter你的部位是甚麼?
Connor avatarConnor2012-06-10
懂vega的應該是星期四或星期五建倉...
Necoo avatarNecoo2012-06-12
我貼一下做法..有興趣的去期交所查價格
Doris avatarDoris2012-06-17
部位很多 主要作價內外3~4檔的賣進買遠 C/P 以1:1
Doris avatarDoris2012-06-17
現在想起來好像是血脈噴張亂做，總之是賣近月買遠月
Erin avatarErin2012-06-21
因為不想預測方向，所以價外call 價外put都有做
Elvira avatarElvira2012-06-22
另外再補充一下，我上面講的賣近買遠=賣近月買遠月
Olive avatarOlive2012-06-23
所以說 S1月75C+B2月75C 搭配 S1月69P+B2月69P 變成
賣勒式(1月75C+1月69P) + 買勒式(2月75C+2月69P)
Andy avatarAndy2012-06-27
Peter大~跨式效果比較好~