tobit+ panel data - 經濟

※ 引述《fox817 (fox817)》之銘言：
: 想請問計量高手
: 有沒有人用什麼軟體且如何用這個軟體跑資料是panel data但同時需要跑Tobit
: 也就是隨機效果的tobit和固定效果的tobit
: 因為我的被解釋變數中有些橫斷面資料幾乎在每個時點都是零
: 因為我只會用eviews 連eviews 7內建的設計好像無法做到這種估計
: 可能要用STATA跑 可是我不會用阿!!
: 不知道有沒有人有跑過,有類似的code可以參考來修改
: 或者哪個版還可以問呢~謝謝

算是自問自答嗎XDD

答案是我自己想的然後再跟教授求證,教授覺的說法合理,所以我就不用跑FE啦

簡單來說我們跑FE要先demean掉不可觀察的變數後,再跑OLS

但是為什麼教科書上說跑tobit+FE估計出來會有偏誤和不一致性

因為tobit是用MLE估計

在取最大概似估計時必須取ln,此時如果你跑FE,因為會有demean的動作

被解釋變數一經過demean有可能會出現許多負值

一出現負值取ln(對數)在數學上會出現無意義而影響估計

由於大部分的被解釋變數經過demean都會出現負值,所以跑tobit會出現問題

這也就是套裝的統計軟體不去跑FE只跑RE的可能原因

RE無需經過demean所以不會有問題

這是我的想法啦~~老師們好像也沒啥意見,口試委員認同我就不跑啦~~

有錯誤還請指教~謝啦~~水深火熱的研究生XD

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