在m網站看到有趣的說法
在正常的情況
每一檔選擇權都有造市者進行報價
徧離價格的單子都會先被造市者的套利單消化
當發生大幅波動時，造市者就不進行報價了
市場上徧離價格的單子在沒有套利單的消化下
就只能看市價如何去撮合。
所以 若是被亂砍單的法律攻防點，
可針對造市者對於報價義務的規定去研究看看吧
: ※ 引述《luck1 (luck)》之銘言：
: 油?
: : 這是我兩年前的文章就已經提出警告
: : 完全驗證在0206事件
: : 但這次很大可能居然是由自營部門引發
: : 已有被害人準備提告相關券商
: : 如果有相同受損的投資人可以一起向評議中心申訴
: : 夠有錢或是金額夠大的話直接找律師告發
: : 就可以去調當時漲停的買權是誰賣的以及漲停前是誰去誘發的
: : 不用對台灣期交所抱希望了 主管還說價格沒異常...
權益數的風險系數是用市價判斷
當無造市者介入，市價就可以被少數人操控
再依據不正常的市價去計算後異常權益數。
依據異常的權益數去砍單
倒楣的是客戶，客戶呆帳倒楣的是期貨商，雙輸的情況。
覺得這不是一個正常的規則
期交所應該要搞好遊戲規則吧
--
All Comments