sell put+buy call的問題 - 期貨

sell put+buy call組合相當於買現股

假設做約2年後的130塊選擇權
sell put 29.95塊，保證金5721
buy call 39.7塊
等於花3970-2995=975
975加保證金5721=6696

這樣花6696做多價值13000的股票，相當於2倍槓桿，但可以用更少的資金

如果在不考慮槓桿會放大損益的問題，想請問這樣做還會不會有甚麼其他問題？


我目前只想到一個，就是可能會被提早行權

不過這麼長週期的選擇權，除非跌到天昏地暗，否則應該不會有人太早提前行權

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作者 pressurepot ( 吃風兔與壓力鍋) 看板 joke
標題 [耍冷] 挑戰一秒鐘說完西遊記
時間 Fri Apr 8 01:36:02 2011
　　　　　　　　　　　　　　　　升天了

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