robust的非價格的濾網 - 財經

※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: 圖文版
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017hol.html
: 記得1年前，我在台灣的ptt網站上，看到有人發表擦鞋童的訊號，大概是收集新聞，如果
: 新聞偏多就+1作空的話就-1，來量化每則新聞，都數正或偏負，就做多或做空。
: 當時大概有90%的人在笑這個訊號，但其實我當時有點吃驚，覺的這是很有用的訊號。
: 回到程式交易，很多人都會說他的程式不一樣，用MACD或KD或自創的價格指標，基本上這
: 些東西根本就是一樣的東西，只要你是透過價格指標來做程式交易，做出來的效果其實都
我覺得差很多耶 差距真的很大 真的長得不一樣呢
你看到的差不多是怎樣的差不多呢?

可能就像老外眼裡看台灣女性都覺得長得一樣 都馬一樣緊
但我們本土人的眼睛卻能分辨誰是林志玲 誰是郭雪芙

如果是認為在績效都差不多 那大概是個來CCR的
: 差不多。能讓訊號不同或是讓績效更穩定的，就要透過非價格的濾網，去把雜訊過濾掉。
: 如果程式是robust，配上robust的非價格濾網，基本上是可以預期Drawdown是可以下降的
: 。像是均買均賣張、期貨委買委賣筆、外資買賣超等等。

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