Re: 隱含波動度的算法 - 期貨

Leila avatar
By Leila
at 2004-05-29T18:26

Table of Contents

※ 引述《sharon520 (frere)》之銘言：
: 我想請教你有關隱含波動度的算法
: 除了用期交所網站提供的B-S公式算
: 還有一個算法叫Bisection Method (二分法) 聽說要用Maltab的軟體算
: 用這個軟體來算會很難嗎 這2種算法比較其來 有什麼不同呢
: 謝謝大家指教~~~

Maltab 內建的函數可以算 "call"的隱含波動率
是用 牛頓法求解的...使用蠻簡單的 函數好像叫 blsimpv

bisection method 與 牛頓法 都是求方程式解的數值方法...
通常牛頓法的收斂速度較快...

ps 深度價內外 及無成交量之價格 有時會求不出收斂解...

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Tags: 期貨

All Comments

My play - Option

Dinah avatar
By Dinah
at 2004-05-28T23:44
剛開始做賣方的人 容易被收到的權利金所誘惑 事實上 收到的都是未實現損益 因為你要留到結算日 且做對了才算and#34;全部and#34;拿到權利金 所以我在Stock板有提到 不要預設獲利率 因為玩指數 事實上變數太大 隨時都可能要改變策略 組合單裡面除了突破策略外 基本上都包含著賣方的性質 所以 ...

My play - Option

Lydia avatar
By Lydia
at 2004-05-27T22:21
※ 引述《bruce (One opportunity)》之銘言： : ※ [本文轉錄自 Stock 看板] : 作者: bruce (One opportunity) 看板: Stock : 標題: [閒聊] My play - Option : 時間: Thu May 27 01:08:07 2004 : ...

My play - Option

Andrew avatar
By Andrew
at 2004-05-27T01:29
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: bruce (One opportunity) 看板: Stock 標題: [閒聊] My play - Option 時間: Thu May 27 01:08:07 2004 各位大大看多 我持相同看法 但是我不買call 我賣put --andgt; 不 ...

關於把選擇權當作彩卷 繼續我的廢話

Thomas avatar
By Thomas
at 2004-05-24T01:04
※ 引述《tallan (.......)》之銘言： : ※ 引述《ciccio (話筒只有我的體溫)》之銘言： : 我們部門在320前買了一堆 : 不計vol的買了一堆 : 當時很多人都認為我們是笨蛋 : 但就是風險 : 就算只有千萬分之一....也要避開 這種是例外拉 不好意 ...

Re: 請問選擇權造市

Rachel avatar
By Rachel
at 2004-05-23T22:18
※ 引述《EUTHONY (？)》之銘言： : 請問一下 : 在期貨商作選擇權造市的工作內容大概是如何?? : 從選擇權策略上來看有分成哪幾種造市方法?? : 可以請先進們指教一下嗎? : 謝謝了 造市是促進市場流動性 接受很價外選擇權的詢價 或是遠月合約的詢價 通常是大戶一次 ...