Re: 選擇權問題請益 - 期貨

※ 引述《bigfish》之銘言
: 假如我買17100put 70元
: 然後指數殺到16900時 我買一口小台

小台多單=bc+sp

17100bp+16900小台多單
=17100bp+16900bc+16900sp

: 這樣鎖價差可以嗎
: 結算在16900以下我就賺200減70
: 用小台16900買
: 還是下殺到16900時直接賣16900put
17100bp+16900sp=賣權空頭價差

: 這二個有什麼差別啊
: @@求解。。。

差別就是：
賣權空頭價差&賣權空頭價差+bc的差別

方案一的好處是你可以鎖利加做多
方案一的缺點就是你可能會損失bc的權利金

方案二則是賣權空頭價差，可以視為低權利金的bp
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