Re: ＯＰ操作心得 - 期貨

其實要看單月漲幅不能看月K線 因為這樣會失真

台指結算差不多都在15-20日中間 之後月底碰上摩台結算

卡著兩次結算 一個拉高一個壓低 就會上月K看起來比較小的波動

如果把K線取的區間不要看現貨當月開盤到當月收盤

而是看期貨當月開倉到結算 這樣出來的結果比較能符合實際狀況喔

畢竟選擇權是跟著期貨跑 不是跟著現貨跑的

要不然每個月開倉都賣價外9檔或是十檔的勒式

每個月賺10% 八個月翻倍 真的價外十檔被突破 能在衝的空間就很小了

那就是十賭九贏了




※ 引述《idleidle (大安區的房子好難找...)》之銘言：
: ※ 引述《pie (派友會)》之銘言：
: 最近一段時間運氣很不錯剛好賺了一些錢，
: 朋友便覺得我有什麼高招，希望我能指導他們，
: 這讓我真有些受寵若驚的感覺。
: 也不知道這樣子告訴他們一些我的想法是好還是不好，
: 但是有機會與朋友分享一些我自己的心得也是很值得開心的一件事情
: ，當作是野人獻曝吧！
: 首先，
: 我對於台股市場開始有把握的時候是開始花心思去思考台股市場的特性
: 是什麼的時候，就像我師父曾經告訴我的：
: 「每檔股票都有他自己的股性，
: 你要試著從過去的走勢以及盤中的走勢去了解它的股性是什麼樣子的。」
: 所以我花了一些時間去研究台股近幾年的走勢
: 也從一些書上找尋出類似台股相關的市場有什麼一樣的特性，
: 然後從中間找出一些不變的東西。
: 經過一番研究後，
: 發現到台股市場是一個由各大類股所組成的市場，
: 多數時間都不會有一個趨勢存在
: 很容易台積電漲的點數又被國泰金跌的點數給吃掉之類的，
: 所以台股加權指數很少會有固定的趨勢存在，
: 所以我認為台股期貨不是一個可以利用順勢投資的好市場；
: 後來在我發現這個市場特性後，
: 我開始思考我該怎麼利用我所了解的金融商品來賺取獲利呢？
: 後來我在一些網路上的統計資料中找尋到過去幾年來台股單月的漲跌幅
: 幾乎很少超過十二％的波動（十％以上的震盪其實就算是少的了）
: ，這點有人認為是因為ＯＰＴＩＯＮ的出現的關係，
: 而我師父是認為是因為近些年台灣的資金外流得很嚴重，
: 所以導致波動變小，我想兩種都是可能的原因吧！
: 反正我就來利用這點市場特性來擬定因應的策略，
: 在當月剛開始的時候我總是會利用一些市場大環境等各項數據
: ，來判斷未來一個月盤勢偏多還是偏空，從中少量的賣出一些
: ｃａｌｌ　ｏｒ ｐｕｔ，此時的權利金會比較多些，
: 若是判斷正確的話，權利金慢慢縮減下慢慢在加碼賣出，
: 到後來只剩下兩個禮拜左右的時間就要結算的話，
: 我會參考選擇權的ＯＩ量來找尋這市場上的大家的共識，在尋求操作的機會
: 在ＯＰ市場上我也會有做買方的時機，
: 不過我自己通常都設定在盡量是在結算前兩個禮拜，
: 雖然說這兩個禮拜的時間是時間價值消失最快的時間，
: 但是相對來說波動率卻也是最大的時候，
: 而且通常在那個時間點就可以差不多猜出台指期最有可能收的位置區間了
: ，然後從此區間中找尋買方獲利的機會。
: 設定自己小賭怡情從中我也得到了幾次不差的獲利，
: 做ＯＰ的買方，我個人認為要你能有猜出大概的結算位置區間才出手，這樣子賺
: 錢的機會會比胡亂出手高很多
: 排版一下^^

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