OP觀察到有趣的現象 - 期貨

自己計算套利時，觀察到的有趣現象。

SpBc
多頭零點 C/P 規格 價位 C/P 規格 價位
6565.0 小台 6565
6627.2 C 5000 1630.0 P 5000 2.8
NP C 4900 NaN P 4900 3.1
NP C 4800 NaN P 4800 2.0
NP C 4700 NaN P 4700 1.4
NP C 4600 NaN P 4600 1.5
NP C 4500 NaN P 4500 1.1
NP C 4400 NaN P 4400 1.0
NP C 4300 NaN P 4300 1.0
NP C 4200 NaN P 4200 0.9
NP C 4100 NaN P 4100 0.9
NP C 4000 NaN P 4000 0.7
6619.4 C 3900 2720.0 P 3900 0.6



原本49~40 call 的賣單都有人掛單
但是在最後一盤，瞬間被抽走。



自己有想過一種套利方法
由於可以立即成交的套利空間通常不會超過10點
而且只要出現比較大的落差，馬上會被掃掉

但是，如果是自己先掛單的話
就不會有這個問題了
因此，可以先用很誇張的價格，掛深價內call或put的單
如果成交，再馬上補小台鎖住，成為套利組合
至於另一邊就不用管他了，sell 1、2的put，都不夠繳手續費

我在想該不會有人寫程式這樣搞.....
最後「一起」「瞬間」被抽走
而且還要隨時計算套利、刪改單
應該不是手動可做到的....



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あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

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