小弟有一個問題請大大幫忙解答感謝。
Theta值代表著一檔選擇權商品時間耗損的一個數值。
從期交所網站當中可以計算不同到期日的隱波與理論價。
在計算BS model的時候帶入時間參數為年化後數值。
問題：
請問Theta是每日換日才扣除，還是盤中每分每秒的扣除??
※ 編輯: li4288 (106.105.108.50), 03/04/2017 11:45:32
Theta值代表著一檔選擇權商品時間耗損的一個數值。
從期交所網站當中可以計算不同到期日的隱波與理論價。
在計算BS model的時候帶入時間參數為年化後數值。
問題：
請問Theta是每日換日才扣除，還是盤中每分每秒的扣除??
※ 編輯: li4288 (106.105.108.50), 03/04/2017 11:45:32
→ s860134: 目前計算都是以日為單位，你當然可以用分秒自己算一個... 03/04 13:09
→ s860134: Theta 就是買方夢碎的速度嘛，理論上當然是每個交易時間 03/04 13:10
→ tompi: 包含睡覺時間 03/04 13:15
推 ProTrader: 自己決定時間單位 秒 分 小時 日 及假日要不要計入 03/04 15:35
推 reflow: ......我用實際盯盤的觀察稍微回答一下 03/05 02:39
→ reflow: 時間價值損耗明顯的時候，是"波動變小的時候" 03/05 02:40
→ reflow: 在波動大或開獎的時候，報價會緩漲給你看 03/05 02:40
→ reflow: 實際上沒有一定的按時間遞減的情形 03/05 02:41
→ reflow: 公式與價格的波動有很深的影響，theta大概必須在價格不動 03/05 02:45
→ reflow: 的前提下，我認為在實戰上意義不大，早就不看了 03/05 02:46
推 redbeanbread: 情緒無法量化 03/05 08:37
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