OCO掛單問題和各期貨商的作法 - 期貨

※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言：
: ※ 引述《owenslc (歐文)》之銘言：
: : 大家好
: : 小弟有幾個問題想問板上的各位
: : 如果我在倉有一口多單部位,同時掛停損跟停利單
: : 是否兩組皆不會咬我的保證金?
: : 即使我的可動用保證金低於0
: : 只要掛OCO一樣掛的進去對嗎?
: : 想問問大家有沒有碰過此問題,各期貨商的作法是否不同
: : 這問題唯一盲點就在於當行情大的時候會不會滑價造成雙邊成交
: : 然後行情又對我不利,馬上over loss
: : 這是我僅能想到的唯一,各位有其他的例子可以說明這樣掛單的風險嗎?
: : 各期貨商對於margin不足卻要掛OCO平倉單的作法是什麼呢?
: 台灣期貨沒有 Sell limit / Sell Stop 單子可以下單，
: 所以此命題無效。
: 你只能用外掛的程式交易，去幫你模擬這個功能，既然是外掛，
: 根本「還沒真實」送到市場上，所以根本不會咬你的保證金。
: 有些券商下單軟體有內建這個功能，叫什麼智慧單，就是你要的功能，
: 我用過一次後就從此不在使用，因為改單改價的速度太慢太慢了，
: 操作太過繁瑣，他只會二選一成交，所以沒你提到的問題。

guest大大說的是正確的，台灣期交所提供的委託單並沒有停損單

掛倒線通常是使用券商或使用其他神秘軟體的"停損功能"

(亦即由系統幫你監控價位，價位來到時將你設定的limit或MKT丟出去

以達到"停損"或"停損開新倉"的效果)

正因為是未送出至市場的單，因此沒有保證金的問題


至於行情大的時候會不會雙邊成交...

有可能啊，因為一邊成交另一邊取消的責任在下單人

甚至因為系統不穩定/設定錯誤/自動下單程式問題

甚至這種未送進市場內的停損單不成交也是有可能

(掛雙邊，但是停損單不成交，結果行情一路往停損單的方向走

超出你停損的範圍)

甚至送進市場內的stop with limit因為跳價的關係未成交也是有可能的

行情千變萬化，真的沒什麼是一定的



另外over loss是指是超出你權益的超額損失

這不管有沒有掛雙邊都有可能發生

但現在券商都會幫你控好25%，低於25%的話就市價平倉

會出現over loss的機率已經很低了，但不能說沒有

如果你的意思是指會蒙受損失，當然有可能啊

昨晚NYMEX(以前的comex)的GC行情就是很好的例子

雙邊範圍掛的再大，還是有可能被雙巴

這說明投資有風險，操作不可不慎



補充說明一下國內期貨商對下海外期貨的做法

除了HKFE(香港期交所)以外的大多數交易所

都有提供下至市場的倒線單(或稱STOP單、停損單)

(例如CME、NYMEX、CBOT、SGX等)

國內期貨商在帳戶有可用餘額的狀態下

同時掛正倒線委託並不會收取"兩套"的保證金

反之，若權益數未足一口單的原始保證金，則"無法"掛雙邊委託



另外，嚴格來說正倒線雙掛並不是OCO

OCO"是正倒線一邊成交，自動取消另一邊"

雙邊成交的風險需由投資人自負，亦即需自行去取消未成交的停損/停利委託

(除非你是人工下單又跟交易室感情特別好，他們願意去替你承擔這風險

這種under的狀況不在討論範圍，就我所知這是不被法令允許的)


以上，希望有回答到你的問題，若有問題也歡迎私信討論


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